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  • 國泰量化策略收益 (000199): 國泰量化策略收益混合型證券投資基金產品資料概要更新

    時間:2022年05月09日 10:01:43 中財網
    原標題:國泰量化策略收益 : 國泰量化策略收益混合型證券投資基金產品資料概要更新

    國泰量化策略收益混合型證券投資基金基金產品資料 概要更新 編制日期:2022年5月6日 送出日期:2022年5月9日 本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。 作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。 一、產品概況 基金簡稱 國泰量化策略收益混合 基金代碼 000199 中國建設銀行股份有限 基金管理人 國泰基金管理有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 2018-12-27 基金類型 混合型 交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日 開始擔任本基金 2018-12-27 基金經理的日期 高崇南 證券從業日期 2010-01-01 基金經理 開始擔任本基金 2022-05-06 基金經理的日期 賀天元 證券從業日期 2016-08-22 《基金合同》生效后,連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿 200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定 其他 期報告中予以披露;連續60個工作日出現前述情形的,基金管理人應 當向中國證監會報告并提出解決方案,如轉換運作方式、與其他基金 合并或者終止基金合同等,并召開基金份額持有人大會進行表決。 二、基金投資與凈值表現 (一) 投資目標與投資策略 詳見本基金招募說明書(更新)“第九部分 基金的投資”。 本基金通過量化多因子選股策略和基本面研究精選個股,在嚴格控制 投資目標 風險的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、政府支持機構債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產支持投資范圍
    證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。

    基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%,其中,投
    資于港股通標的股票的比例為股票資產的0%-20%。每個交易日日終在留的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金 資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申 購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例 限制,基金管理人在履行適當程序后,可以相應調整本基金的投資范 圍和投資比例規定。 1、資產配置策略; 2、股票投資策略;3、存托憑證投資策略;4、 債券投資策略;5、權證投資策略;6、資產支持證券投資策略;7、 主要投資策略 中小企業私募債投資策略;8、股指期貨投資策略;9、股票期權投資 策略。 業績比較基準 滬深300指數收益率×75%+中證綜合債指數收益率×25% 本基金為混合型基金,其預期風險與預期收益低于股票型基金,高于 債券型基金和貨幣市場基金,屬于中等預期風險和預期收益的產品。 風險收益特征 本基金將投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投 資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 (二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表 投資組合資產配置圖表 (三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較 圖 注:1、本基金合同生效當年不滿完整自然年度,按當年實際運作期限計算凈值增長率,不2、基金的過往業績不代表未來表現。 三、投資本基金涉及的費用 (一) 基金銷售相關費用 以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。? 份額(S)或金額(M) 費用類型 收費方式/費率 備注 /持有期限(N) M < 100萬元 1.20% 100萬元 ≤ M < 300萬元 0.80% 申購費(前收費) 300萬元 ≤ M < 500萬元 0.50% M ≥ 500萬元 1000元 / 筆 N < 7天 1.50% 7天 ≤ N < 30天 0.75% 贖回費 30天 ≤ N < 180天 0.50% N ≥ 180天 0.00% (二)基金運作相關費用 以下費用將從基金資產中扣除: 費用類別 收費方式/年費率 管理費 1.50% 托管費 0.25% 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;《基金合同》
    生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;基金
    份額持有人大會費用;基金的證券、期貨交易費用;基金的賬戶
    其他費用
    維護費用、銀行匯劃費用;因投資港股通標的股票而產生的各項
    合理費用;按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金
    財產中列支的其他費用。
    注: 本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。


    四、風險揭示與重要提示
    (一)風險揭示
    本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

    投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的招募說明書(更新)等銷售文件。

    本基金面臨的主要風險有系統性風險、非系統性風險、流動性風險、運作管理風險、法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評級可能不一致的風險、本基金特定風險及其他風險等。

    本基金特定風險:
    1、本基金是混合型基金,股票資產占基金資產的60-95%,其中,投資于港股通標的股票的比例為股票資產的 0%-20%,其余資產投資于債券等金融工具。因此本基金投資組合持倉權重的變化、股市/債市的變化等將影響到本基金的業績表現。本基金管理人將發揮專業研究優勢,持續優化組合配置以控制特定風險。

    本基金可投資國內上市的科創板股票,會面臨因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括不限于如下特殊風險:
    (1)退市風險
    科創板退市制度較主板更為嚴格,退市時間更短,退市速度更快;退市情形更多,新增市值低于規定標準、上市公司信息披露或者規范運作存在重大缺陷導致退市的情形;執行標準更嚴,明顯喪失持續經營能力,僅依賴與主業無關的貿易或者不具備商業實質的關聯交易維持收入的上市公司可能會被退市;且不設暫停上市、恢復上市和重新上市制度,科創板上市公司股票退市風險更大。

    (2)市場風險
    科創板股票集中來自新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保及生物醫藥等高新技術和戰略新興產業領域。大多數公司為初創型公司,公司未來盈利、現金流、估值均存在不確定性,與傳統二級市場投資存在差異,整體投資難度加大,科創板股票市場風險加大。

    科創板股票競價交易設置較寬的價格漲跌幅限制,首次公開發行上市的股票,上市后前5個交易日不設價格漲跌幅限制,其后漲跌幅比例為20%,可能產生股票價格大幅波動的風險。

    (3)流動性風險
    科創板整體投資門檻較高,科創板的投資者可能以機構投資者為主,科創板股票流動性可能弱于其他市場板塊,基金組合存在無法及時變現及其他相關流動性風險。

    (4)集中度風險
    科創板為新設板塊,初期可投標的較少,投資者容易集中投資于少量股票,市場可能存在高集中度狀況,整體存在集中度風險。

    (5)系統性風險
    科創板上市公司均為市場認可度較高的科技創新公司,在公司經營及盈利模式上存在趨同,所以科創板股票相關性較高,市場表現不佳時,系統性風險將更為顯著。

    (6)政策風險
    國家對高新技術產業扶持力度及重視程度的變化會對科創板上市公司帶來較大影響,國際經濟形勢變化對戰略新興產業及科創板企業也會帶來政策影響。

    3、本基金可投資存托憑證,基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響,存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。

    4、本基金可投資中小企業私募債,中小企業私募債由于發行人自身特點,存在一定的違約風險。

    5、本基金可投資股指期貨,需承受投資股指期貨帶來的市場風險、信用風險、操作風險和法律風險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應,價格波動比標的工具更為劇烈。并且由于股指期貨定價復雜,不適當的估值可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資人帶來損失。

    6、本基金的投資范圍包括股票期權,股票期權的風險主要包括市場風險、保證金風險、信用風險和操作風險等。市場風險指由于標的價格變動而產生的衍生品的價格波動。保證金風險指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的風險。信用風險指交易對手不愿或無法履行契約的風險。操作風險則指因交易過程、交易系統、人員疏失、或其他不可預期時間所導致的損失。

    7、本基金的投資范圍包括資產支持證券,它是一種債券性質的金融工具,其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同,資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權,而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權,是一種以資產信用為支持的證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。

    8、本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

    (1)港股市場股價波動較大的風險
    港股市場實行T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動。

    (2)港股交易失敗風險
    港股通業務存在每日額度限制。在香港聯合交易所有限公司開市前階段,當日額度使用完畢的,新增的買單申報將面臨失敗的風險;在聯交所持續交易時段,當日額度使用完畢的,當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。如果未來港股通相關業務規則發生變化,以新的業務規則為準。

    (3)匯率風險
    本基金以人民幣計價,但本基金通過港股通投資香港證券市場。港幣相對于人民幣的匯率變化將會影響本基金以人民幣計價的基金資產價值,從而導致基金資產面臨潛在風險。匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。人民幣對港幣的匯率的波動也可能加大基金凈值的波動,從而對基金業績產生影響。此外,由于基金運作中的匯率取自匯率發布機構,如果匯率發布機構出現匯率發布時間延遲或是匯率數據錯誤等情況,可能會對基金運作或者投資者的決策產生不利影響。

    (4)港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險
    在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險。

    (5)境外市場的風險
    本基金投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所有限公司上市的股票,投資將受到香港市場宏觀經濟運行情況、貨幣政策、財政政策、產業政策、交易規則、結算、托管以及其他運作風險等多種因素的影響,上述因素的波動和變化可能會使基金資產面臨潛在風險。

    9、與量化投資方法相關的特定風險
    本基金建立量化模型的數據來源以廣泛覆蓋各類信息源的數據為基礎,包括宏觀經濟數據、行業經濟數據、證券與期貨交易行情數據、上市公司財務數據等。這些數據通常來源于不同的數據提供商,并且因為不同的需要,在數據加工過程中可能遵循不同的規范?;鸸芾砣艘约庸ず蟮臄祿鳛榻⒛P偷臄祿碓?,因此,源數據錯誤或預處理過程中出現的錯誤可能直接影響量化模型的輸出結果,形成數據風險。

    本基金的量化模型僅用于資產配置、選股和組合優化等,不基于量化模型進行高頻程序化交易。由于本基金采用量化模型指導投資決策,因此定量方法的缺陷在一定程度上也會影響本基金的表現。一方面,面對不斷變換的市場環境,量化投資策略所遵循的模型理論均處于不斷發展和完善的過程中;另一方面,在定量模型的具體設定中,核心參數設定的變動均可能影響整體效果的穩定性;最后,定量模型存在對歷史數據的依賴。因此,在實際運作過程中,市場環境的變化可能導致遵循量化模型構建的投資組合在一定程度上無法達到預期的投資效果。

    (二)重要提示
    中國證監會對本基金的變更注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

    因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,應經友好協商解決,如經友好協商未能解決的,則任何一方有權按《基金合同》的約定提交仲裁,仲裁機構見《基金合同》。

    基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。


    五、其他資料查詢方式
    以下資料詳見基金管理人網站www.gtfund.com或咨詢客服電話:400-888-8688 1、基金合同、托管協議、招募說明書及更新
    2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
    3、基金份額凈值
    4、基金銷售機構及聯系方式
    5、其他重要資料

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