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    國泰量化策略收益 (000199): 國泰量化策略收益混合型證券投資基金更新招募說明書(2022年第一號)

    時間:2022年05月09日 10:01:34 中財網
    原標題:國泰量化策略收益 : 國泰量化策略收益混合型證券投資基金更新招募說明書(2022年第一號)



    國泰量化策略收益混合型
    證券投資基金更新招募說明書
    (2022年第一號)














    基金管理人:國泰基金管理有限公司
    基金托管人:中國建設銀行股份有限公司
    目 錄

    重要提示........................................................................................................................................... 1
    第一部分 緒言 ............................................................................................................................... 3
    第二部分 釋義 ............................................................................................................................... 4
    第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8
    第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 21
    第五部分 相關服務機構 ............................................................................................................. 24
    第六部分 基金的歷史沿革 ......................................................................................................... 40
    第七部分 基金的存續 ................................................................................................................. 41
    第八部分 基金份額的申購與贖回 ............................................................................................. 42
    第九部分 基金的投資 ................................................................................................................. 51
    第十部分 基金的業績 ................................................................................................................. 63
    第十一部分 基金的財產 ............................................................................................................. 64
    第十二部分 基金資產估值 ......................................................................................................... 65
    第十三部分 基金的收益與分配 ................................................................................................. 70
    第十四部分 基金費用與稅收 ..................................................................................................... 71
    第十五部分 基金的會計與審計 ................................................................................................. 73
    第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 74
    第十七部分 風險揭示 ................................................................................................................. 80
    第十八部分 基金的終止與清算 ................................................................................................. 88
    第十九部分 基金合同內容摘要 ................................................................................................. 90
    第二十部分 托管協議內容摘要 ............................................................................................... 105
    第二十一部分 對基金份額持有人的服務 ............................................................................... 125
    第二十二部分 其他應披露事項 ............................................................................................... 126
    第二十三部分 招募說明書存放及查閱方式 ........................................................................... 126
    第二十四部分 備查文件 ........................................................................................................... 126
    重要提示
    國泰量化策略收益混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金變更注冊而來。自 2018年 11月 26日至 2018年12月25日國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金以通訊方式召開基金份額持有人大會,會議審議通過了《關于修改國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金基金合同相關事項的議案》,內容包括國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金修改投資目標、投資范圍、投資策略、投資比例限制、業績比較基準、基金費率、修訂基金合同并更名為“國泰量化策略收益混合型證券投資基金”等事項。上述基金份額持有人大會決議事項自表決通過之日起生效。自 2018年 12月 27日起,由《國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》修訂而成的《國泰量化策略收益混合型證券投資基金基金合同》生效,原《國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》同日起失效。

    國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1354號文準予變更注冊為本基金?;鸸芾砣吮WC招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金變更為本基金的變更注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

    本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資人在投資本基金前,需全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對投資本基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資人根據所持有的基金份額享受基金的收益,但同時也需承擔相應的投資風險?;鹜顿Y中的風險包括:因經濟、政治、社會等環境因素的變化對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別行業或個別證券特有的非系統性風險,流動性風險,基金管理人在基金管理運作過程中產生的運作管理風險,本基金的特定風險以及其他風險等。

    本基金為混合型基金,其預期風險與預期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金,屬于中等預期風險和預期收益的產品。本基金將投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

    本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票,基金資產并非必然投資于科創板股票。

    本基金投資科創板股票時,會面臨因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括退市風險、市場風險、流動性風險、集中度風險、系統性風險和政策風險等。

    本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。

    本基金資產投資于港股時,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行 T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比 A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。具體風險請參見本招募說明書“風險揭示”章節的相關內容。

    本基金可投資存托憑證,基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響,存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。

    本基金可投資中小企業私募債,中小企業私募債由于發行人自身特點,存在一定的違約風險。同時單只債券發行規模較小,且只能通過兩大交易所特定渠道進行轉讓交易,存在流動性風險。本基金可投資資產支持證券,存在信用風險、利率風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。

    本基金采用量化投資策略,存在源數據錯誤或數據處理錯誤等數據風險。此外,定量方法的缺陷在一定程度上也會影響本基金的表現,市場環境的變化可能導致遵循量化模型構建的投資組合在一定程度上無法達到預期的投資效果。

    投資有風險,投資人申購本基金時應認真閱讀基金合同、本招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件。

    基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則,在投資人作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險,由投資人自行負擔。當投資人贖回時,所得或會高于或低于投資人先前所支付的金額。

    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證投資于本基金一定盈利,也不保證最低收益。

    投資人應當認真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。

    本次招募說明書更新事由為基金經理變更等相關事項,更新內容截止日為2022年 5月 6日。

    第一部分 緒言
    本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱“《流動性風險管理規定》”)和其他有關法律法規的規定以及《國泰量化策略收益混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。

    基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金由國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金變更注冊而來。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

    本招募說明書根據本基金的基金合同編寫,并經中國證監會注冊?;鸷贤且幎ɑ鸷贤斒氯酥g權利、義務的基本法律文件,如本招募說明書內容與基金合同有沖突或不一致之處,均以基金合同為準?;鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?;鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

    第二部分 釋義
    在本招募說明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義: 1、基金或本基金:指國泰量化策略收益混合型證券投資基金;本基金由“國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金”變更注冊而來,國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金由“國泰目標收益保本混合型證券投資基金”變更而來 2、基金管理人:指國泰基金管理有限公司
    3、基金托管人:指中國建設銀行股份有限公司
    4、基金合同:指《國泰量化策略收益混合型證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
    5、托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《國泰量化策略收益混合型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充 6、招募說明書或本招募說明書:指《國泰量化策略收益混合型證券投資基金招募說明書》及其更新
    7、法律法規:指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等 8、《基金法》:指 2003年 10月 28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通過,2012年 12月 28日經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議通過,并自 2013年 6月 1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
    9、《銷售辦法》:指中國證監會 2013年 3月 15日頒布、同年 6月 1日實施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
    10、《信息披露辦法》:指中國證監會 2019年 7月 26日頒布、同年 9月 1日實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
    11、《運作辦法》:指中國證監會 2014年 7月 7日頒布、同年 8月 8日實施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂 12、《流動性風險管理規定》:指中國證監會 2017年 8月 31日頒布、同年10月 1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂
    13、港股通:指內地投資者委托內地證券公司,經由上海證券交易所和深圳證券交易所設立的證券交易服務公司,向香港聯合交易所進行申報,買賣規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票
    14、中國證監會:指中國證券監督管理委員會
    15、銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行保險監督管理委員會
    16、基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
    17、個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人 18、機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織
    19、合格境外機構投資者:指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相關法律法規規定可以投資于中國境內證券市場的中國境外的機構投資者
    20、人民幣合格境外機構投資者:指符合現行有效的相關法律法規規定運用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外機構投資者
    21、投資人:指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
    22、基金份額持有人:指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
    23、基金銷售業務:指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金,銷售基金份額,辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務
    24、銷售機構:指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件,取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議,辦理基金銷售業務的機構
    25、注冊登記業務:指基金注冊登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額注冊登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
    26、注冊登記機構:指辦理注冊登記業務的機構?;鸬淖缘怯洐C構為國泰基金管理有限公司或接受國泰基金管理有限公司委托代為辦理注冊登記業務的機構
    27、基金賬戶:指注冊登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
    28、基金交易賬戶:指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務導致基金的基金份額變動及結余情況的賬戶
    29、基金合同生效日:指《國泰量化策略收益混合型證券投資基金基金合同》生效日,原《國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》自同一日失效
    30、基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現后,基金財產清算完畢,清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
    31、存續期:指《國泰目標收益保本混合型證券投資基金基金合同》生效之日起至《國泰量化策略收益混合型證券投資基金基金合同》終止日之間的不定期期限
    32、基金變更:指包括國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金修改投資目標、投資范圍、投資策略、投資比例限制、業績比較基準、基金費率、修訂基金合同并更名為“國泰量化策略收益混合型證券投資基金”等一系列事項的統稱 33、工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
    34、T日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日
    35、T+n日:指自 T日起第 n個工作日(不包含 T日)
    36、開放日:指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日 37、開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
    38、《業務規則》:指《國泰基金管理有限公司開放式基金業務規則》,是規范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則,由基金管理人和投資人共同遵守
    39、申購:指基金合同生效后,投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金份額的行為
    40、贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
    41、基金轉換:指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件,申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為
    42、轉托管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額銷售機構的操作
    43、定期定額投資計劃:指投資人通過有關銷售機構提出申請,約定每期申購日、扣款金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
    44、巨額贖回:指本基金單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的 10%
    45、元:指人民幣元
    46、基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、票據投資收益、買賣證券價差、銀行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
    47、基金資產總值:指基金擁有的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息、基金應收款項及其他資產的價值總和
    48、基金資產凈值:指基金資產總值減去基金負債后的價值
    49、基金份額凈值:指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數 50、基金資產估值:指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程
    51、流動性受限資產:指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格予以變現的資產,包括但不限于到期日在 10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款(含協議約定有條件提前支取的銀行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等
    52、擺動定價機制:指當開放式基金遭遇大額申購贖回時,通過調整基金份額凈值的方式,將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者,從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響,確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待
    53、指定媒介:指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互聯網網站(包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站)等媒介
    54、不可抗力:指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
    55、基金產品資料概要:指《國泰量化策略收益混合型證券投資基金基金產品資料概要》及其更新
    第三部分 基金管理人
    一、基金管理人概況
    名稱:國泰基金管理有限公司
    住所:中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道 1200號 2層 225室
    辦公地址:上海市虹口區公平路 18號 8號樓嘉昱大廈 16層-19層
    成立時間:1998年 3月 5日
    法定代表人:邱軍
    注冊資本:壹億壹仟萬元人民幣
    聯系人:辛怡
    聯系電話:021-31089000,400-888-8688
    股權結構:

    股東名稱股權比例
    中國建銀投資有限責任公司60%
    意大利忠利集團30%
    中國電力財務有限公司10%
    二、主要人員情況
    1、董事會成員
    邱軍,董事長,碩士研究生,高級經濟師。1993年 7月至 2002年 7月,任中國建設銀行天津市分行主任科員。2002年 7月至 2007年 10月,任中德住房儲蓄銀行部門經理。2007年 10月至 2008年 8月,任中國建設銀行信用卡天津運作中心高級副經理。2008年 8月至 2011年 4月,任中國建銀投資有限責任公司高級業務經理。2011年 4月至 2014年 4月,任中投科信科技股份有限公司總經理。2014年 4月至 2016年 11月,任中投發展有限責任公司監事長、紀委書記。2016年 11月至 2020年 4月,歷任建投控股有限責任公司總經理、董事長、黨委書記。2020年 4月任公司黨委書記。2020年 12月起任公司董事長、法定代表人、黨委書記。

    方光鵬,董事,博士研究生。1990年 8月至 1994年 9月,任職于中國科學院應用數學研究所。1997年 7月至 2005年 1月,任職于中國建設銀行總行。2005年 1月至 2007年 7月,任職于中國建銀投資有限責任公司,歷任財會部高級副經理、股權管理部高級副經理。2007年 7月至 2010年 6月,任浙江省國際信托投資有限公司(后更名為中投信托有限責任公司)計劃財務部總經理。2010年 6月起至今,歷任中國建銀投資有限責任公司長期股權管理部高級業務副經理、戰略發展部專職董事。其間,2012年 7月至 2013年 10月兼任建銀飯店董事,2013年 3月至 2014年 12月兼任宏源證券監事。2021年 3月至今,任中國投資咨詢有限責任公司董事。2021年 3月起任公司董事。

    何雅婧,董事,碩士研究生。2011年 8月起在中國建銀投資有限責任公司工作,先后任長期股權投資部助理業務經理、業務副經理,戰略發展部業務副經理、業務經理,現任戰略發展部高級業務副經理。2020年 12月起任公司董事。

    Santo Borsellino,董事,碩士研究生。1994-1995年在 BANK OF ITALY負責經濟研究;1995年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析師;1999-2004年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保險研究員;2004-2005年任 URWICK CAPITAL LLP合伙人;2005-2006年在 CREDIT SUISSE任副總裁;2006-2008年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA歷任研究員/基金經理。2009-2013年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE權益部總監。

    2013-2019年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE總經理。2019年 4月起任Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations主管。2013年 11月起任公司董事。

    游一冰,董事,大學本科,英國特許保險學會高級會員(FCII)及英國特許保險師(Chartered Insurer)。1989年至 1994年任中國人民保險公司總公司營業部助理經理;1994年至 1996年任中國保險(歐洲)控股有限公司總裁助理;1996年至 1998年任忠利保險有限公司英國分公司再保險承保人;1998年至 2017年任忠利亞洲中國地區總經理;2002年至今任中意人壽保險有限公司董事;2007年至今任中意財產保險有限公司董事;2007年至 2017年任中意財產保險有限公司總經理;2013年至今任中意資產管理有限公司董事;2017年至今任忠利集團大中華區股東代表。2010年 6月起任公司董事。

    戴建元,董事,大學本科,高級會計師。1994年 7月至 1998年 4月,任福建省泉州電業局財務科會計。1998年 4月至 2001年 3月,任福建省電力有限公司財務部會計。2001年 3月至 2005年 8月,任福建省廈門市電業局總會計師。

    2005年 8月至今,歷任中國電力財務有限公司福建業務部主任、直屬營業部副主任(主持工作、正處級)、直屬營業部主任、辦公室主任、審計部主任、副總經濟師、首席風險師、總風險師。2020年 12月起任公司董事。

    周向勇,董事,碩士研究生,26年金融從業經歷。1996年 7月至 2004年12月在中國建設銀行總行工作,先后任辦公室科員、個人銀行業務部主任科員。

    2004年 12月至 2011年 1月在中國建銀投資有限責任公司工作,任辦公室高級業務經理、業務運營組負責人。2011年 1月加入國泰基金管理有限公司,任總經理助理,2012年 11月至 2016年 7月任公司副總經理,2016年 7月起任公司總經理及公司董事。

    黃曉衡,獨立董事,碩士研究生,高級經濟師。1975年 7月至 1991年 6月,在中國建設銀行江蘇省分行工作,先后任職于計劃處、信貸處、國際業務部,歷任副處長、處長。1991年 6月至 1993年 9月,任中國建設銀行倫敦代表處首席代表。1993年 9月至 1994年 7月,任中國建設銀行紐約代表處首席代表。1994年 7月至 1999年 3月,在中國建設銀行總行工作,歷任國際部副總經理、資金計劃部總經理、會計部總經理。1999年 3月至 2010年 1月,在中國國際金融有限公司工作,歷任財務總監、公司管委會成員、顧問。2010年 4月至 2012年 3月,任漢石投資管理有限公司(香港)董事總經理。2013年 8月至 2016年 1月,任中金基金管理有限公司獨立董事。2017年 3月起任公司獨立董事。

    吳群,獨立董事,博士研究生,高級會計師。1986年 6月至 1999年 1月在中國財政研究院研究生部(原財政部財政科研所研究生部)工作,歷任講師、副研究員、副主任、主任。1991年起聘任中國財政研究院研究生部碩士生導師。

    1999年 1月至 2003年 6月在滬江德勤北京分所工作,歷任技術部/企業風險管理部高級經理、總監,管理咨詢部總監。2003年 6月至 2005年 11月,在中國電子產業工程有限公司工作,擔任財務部總經理。2005年 11月至 2016年 7月在中國電子信息產業集團有限公司工作(簡稱“CEC”),歷任審計部副主任、資產部副主任(主持工作)、主任。2014年 9月至 2016年 7月任中國上市公司協會軍工委員會副會長,2016年 8月至 2018年 1月任中國上市公司協會軍工委員會顧問。2012年 3月至 2016年 7月,擔任中國電子信息產業集團有限公司總經濟師。在 CEC工作期間,至 2016年 11月,在中國電子信息產業集團有限公司所投資的境內外多個公司擔任董事、監事。2017年 5月至 2021年 6月任首約科技(北京)有限公司獨立董事。2020年 8月起任中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司獨立董事。2017年 10月起任公司獨立董事。

    陳爽,獨立董事,碩士研究生,高級經濟師。1992年 8月至 2001年 2月,在交通銀行工作,歷任研究開發部規劃開發處干部、副主任科員、主管商業銀行研究員,辦公室條法處主管法律員、副處長、處長。2001年 2月至 2019年 9月,在中國光大集團有限公司工作,歷任法律部副主任、法律部主任、董事、執行董事、副總經理、黨委委員。2002年 6月至 2007年 8月,兼任中國光大(集團)總公司法律部副主任。2004年 9月至 2019年 5月,歷任中國光大控股有限公司執行董事、副總經理、行政總裁、首席執行官、黨委書記。2015年 6月至 2019年 5月,任中國飛機租賃集團控股有限公司主席、執行董事。2019年 5月至 2019年 11月,負責籌備中國光大控股有限公司下屬的大灣區基金。2019年 11月至2020年 6月,任中集資本控股有限公司首席執行官兼總裁,中集資本(國際)有限公司董事長兼總裁。2020年 7月至今,任紳灣資本管理有限公司創始及執行合伙人。2020年 12月起任公司董事。

    馮麗英,獨立董事,大學本科,高級經濟師。1984年 9月至 1987年 6月,任北京第二輕工業總公司科員。1987年 7月至 1998年 9月,歷任中國建設銀行人事部勞動工資處副處長、處長。1998年 9月至 1999年 9月,任中國國際金融有限責任公司人力資源部高級經理。1999年 9月至 2005年 9月,任中國信達資產管理有限公司人力資源部副總經理(總經理級)。期間兼任中國耀華浮華玻璃有限責任公司副董事長,中國宏源證券公司監事長。2005年 9月至 2011年 2月,任中國建設銀行總行人力資源部副總經理(總經理級)。期間兼任建信基金管理有限公司監事長。2011年 2月至 2015年 11月,任中國建設銀行養老金業務部總經理。2015年 11月至 2019年 7月,任建信養老金管理有限責任公司總裁。

    2020年 12月起任公司董事。

    2、監事會成員
    李箐,監事,研究生。1997年 7月至 1997年 8月,中國電力信托投資有限公司資金部員工。1997年 8月至 1999年 7月,中電信實業開發總公司財務部員工。1999年 7月至 1999年 12月,中國電力信托投資有限公司財務部員工。2000年 1月起,在中國電力財務有限公司工作,歷任財務部處長、主任助理、主任會計師、副主任、主任,現任審計部主任。2020年 12月起任公司監事。

    鄧時鋒,監事,碩士研究生。曾任職于天同證券。2001年 9月加盟國泰基金管理有限公司,歷任行業研究員、基金經理助理,2008年 4月至 2018年 3月任國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金的基金經理,2009年 5月至 2018年 3月任國泰區位優勢混合型證券投資基金(原國泰區位優勢股票型證券投資基金)的基金經理,2013年 9月至 2015年 3月任國泰估值優勢股票型證券投資基金(LOF)的基金經理,2015年 9月至 2018年 3月任國泰央企改革股票型證券投資基金的基金經理,2019年 7月至 2020年 7月任國泰民安養老目標日期 2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經理,2021年 9月起任國泰國策驅動靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年 7月至 2019年 3月任投資總監(權益),2019年 4月至 2020年 7月任投資總監(FOF),2020年 8月起任投資總監(權益)。2015年 8月起任公司職工監事。

    吳洪濤,監事,大學本科。曾任職于恒生電子股份有限公司。2003年 7月至 2008年 1月,任金鷹基金管理有限公司運作保障部經理。2008年 2月加入國泰基金管理有限公司,歷任信息技術部工程師、運營管理部總監助理、運營管理部副總監,現任運營管理部總監。2019年 5月起任公司職工監事。

    宋凱,監事,大學本科。2008年 9月至 2012年 10月,任畢馬威華振會計師事務所上海分所助理經理。2012年 12月加入國泰基金管理有限公司,歷任審計部總監助理、紀檢監察室副主任,現任審計部總監、風險管理部總監。2017年 3月起任公司職工監事。

    3、高級管理人員
    邱軍,董事長,簡歷情況見董事會成員介紹。

    周向勇,總經理,簡歷情況見董事會成員介紹。

    張畔,碩士研究生,16年金融從業經歷。2006年 7月至 2021年 9月在中國建銀投資有限責任公司工作,先后擔任資產處置部業務副經理,企業管理部業務經理,辦公室業務運營處高級業務副經理、負責人,黨委辦公室主任助理,辦公室(黨辦、董辦、監辦)副主任、主任等。2021年 9月加入國泰基金管理有限公司,擔任黨委委員。2021年 10月起擔任公司副總經理。

    張瑞兵,博士研究生,16年金融從業經歷。2006年 7月至 2021年 9月在中國建銀投資有限責任公司工作,先后擔任股權管理部業務副經理、業務經理,資本市場部業務經理,策略投資部助理投資經理,公開市場投資部助理投資經理,戰略發展部業務經理、組負責人、處長、總經理助理、副總經理、總經理等。2021年 9月加入國泰基金管理有限公司,擔任黨委委員。2021年 10月起擔任公司副總經理。

    張瑋,碩士研究生,22年金融從業經歷。2000年至 2004年,在申銀萬國證券研究所任分析師。2004年至 2007年,在銀河基金管理有限公司歷任高級研究員、基金經理。2007年至 2015年在國泰基金管理有限公司歷任基金經理、研究部總監、權益投資總監等職務。2015年至 2019年 2月在敦和資產管理有限公司任董事總經理。2019年 2月加入國泰基金管理有限公司,任公司總經理助理,2021年 3月起擔任公司副總經理。

    李輝,大學本科,22年金融從業經歷。1997年 7月至 2000年 4月任職于上海遠洋運輸公司,2000年 4月至 2002年 12月任職于中宏人壽保險有限公司,2003年 1月至 2005年 7月任職于??等藟郾kU有限公司,2005年 7月至 2007年 7月任職于 AIG集團,2007年 7月至 2010年 3月任職于星展銀行。2010年 4月加入國泰基金管理有限公司,先后擔任財富大學負責人、總經理辦公室負責人、人力資源部(財富大學)及行政管理部負責人,2015年 8月至 2017年 2月任公司總經理助理,2017年 2月起擔任公司副總經理。

    封雪梅,碩士研究生,24年金融從業經歷。1998年 8月至 2001年 4月任職于中國工商銀行北京分行營業部;2001年 5月至 2006年 2月任職于大成基金管理有限公司,任高級產品經理;2006年 3月至 2014年 12月任職于信達澳銀基金管理有限公司,歷任市場總監、北京分公司總經理、總經理助理;2015年 1月至 2018年 7月任職于國壽安?;鸸芾碛邢薰?,任總經理助理;2018年 7月加入國泰基金管理有限公司,擔任公司副總經理。

    倪鎣,碩士研究生,21年金融從業經歷。曾任新晨信息技術有限責任公司項目經理;2001年 3月加入國泰基金管理有限公司,歷任信息技術部總監、信息技術部兼運營管理部總監、公司總經理助理,2019年 6月起擔任公司首席信息官。

    劉國華,博士研究生,28年金融從業經歷。曾任職于山東省國際信托投資公司、萬家基金管理有限公司;2008年 4月加入國泰基金管理有限公司,先后擔任產品規劃部總監、公司首席產品官、公司首席風險官,2019年 3月起擔任公司督察長。

    4、本基金的基金經理
    (1)現任基金經理
    高崇南,博士研究生,12年證券基金從業經歷。2010年 1月至 2012年 10月在中投證券衍生品部任高級經理,2012年 10月至 2015年 3月在申萬宏源證券權益投資部任高級投資經理,2015年 3月至 2018年 6月在光大永明資管權益投資部任執行總經理,2018年 6月加入國泰基金管理有限公司,擬任基金經理。

    2018年 9月至 2018年 12月任國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金的基金經理,2018年 12月起任國泰量化策略收益混合型證券投資基金(由國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金變更而來)的基金經理,2021年 8月起兼任國泰民裕進取靈活配置混合型證券投資基金的基金經理,2022年 3月起兼任國泰量化成長優選混合型證券投資基金的基金經理。

    賀天元,碩士研究生,6年證券基金從業經歷。曾任職于光大永明資產管理股份有限公司,2018年 7月加入國泰基金,歷任研究員、投資經理。2022年 5月起任國泰量化策略收益混合型證券投資基金的基金經理。

    (2)歷任基金經理
    本基金自成立之日起至 2019年 3月 13日由艾小軍、高崇南共同擔任基金經理,自 2019年 3月 14日至 2022年 5月 5日由高崇南擔任基金經理,自 2022年 5月 6日起至今由高崇南、賀天元共同擔任基金經理。

    5、本基金投資決策委員會成員
    本基金管理人設有公司投資決策委員會,其成員在公司高級管理人員、投研部門負責人及業務骨干等相關人員中產生。公司總經理可以推薦上述人員以外的投資管理相關人員擔任成員,督察長和運營體系負責人列席公司投資決策委員會會議。公司投資決策委員會主要職責是根據有關法規和基金合同,審議并決策公司投資研究部門提出的公司整體投資策略、基金大類資產配置原則,以及研究相關投資部門提出的重大投資建議等。

    投資決策委員會成員組成如下:
    主任委員:
    周向勇:總經理
    執行委員:
    張瑋:副總經理
    委員:
    鄧時鋒:投資總監(權益)
    吳向軍:投資總監(海外)、國際業務部總監
    胡松:投資總監(養老金)、養老金及專戶投資(事業)部總監
    索峰:投資總監(固收)、絕對收益投資(事業)部總監
    孫蔚:研究部總監
    6、上述成員之間均不存在近親屬或家屬關系。

    三、基金管理人職責
    1、依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;
    2、辦理基金備案手續;
    3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資; 4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益;
    5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
    6、編制季度報告、中期報告和年度報告;
    7、計算并公告基金凈值信息,確定基金份額申購、贖回價格;
    8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;
    9、按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
    10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料; 11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為;
    12、有關法律、法規和中國證監會規定的其他職責。

    四、基金管理人承諾
    1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為,并承諾建立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發生。

    2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為,并承諾建立健全內部控制制度,采取有效措施,防止下列行為發生:
    (1)將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資;
    (2)不公平地對待其管理的不同基金財產;
    (3)利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人謀取利益;
    (4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;
    (5)法律法規或中國證監會禁止的其他行為。

    3、基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家有關法律、法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動: (1)越權或違規經營;
    (2)違反基金合同或托管協議;
    (3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益;
    (4)在向中國證監會報送的資料中弄虛作假;
    (5)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管;
    (6)玩忽職守、濫用職權,不按照規定履行職責;
    (7)違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息,或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動;
    (8)違反證券交易場所業務規則,利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格,擾亂市場秩序;
    (9)貶損同行,以抬高自己;
    (10)以不正當手段謀求業務發展;
    (11)有悖社會公德,損害證券投資基金人員形象;
    (12)在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分;
    (13)其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

    4、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同的規定,并承諾建立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違反基金合同行為的發生。

    5、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。

    五、基金經理承諾
    1、依照有關法律法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益;
    2、不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益;
    3、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息,且不利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動;
    4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

    六、基金管理人內部控制制度
    1、內部控制制度概述
    基金管理人為防范和化解經營運作中面臨的風險,保證經營活動的合法合規和有效開展,制定了一系列組織機制、管理方法、操作程序與控制措施,形成了公司完整的內部控制體系。該內部控制體系涵蓋了內部會計控制、風險管理控制和監察稽核制度等公司運營的各個方面,并通過相應的具體業務控制流程來嚴格實施。

    (1)內部風險控制遵循的原則
    1)全面性原則:內部風險控制必須覆蓋公司所有部門和崗位,滲透各項業務過程和業務環節;
    2)獨立性原則:公司設立獨立的稽核監察部門,稽核監察部門保持高度的獨立性和權威性,負責對公司各部門內部風險控制工作進行稽核和檢查; 3)相互制約原則:公司及各部門在內部組織結構的設計上形成一種相互制約的機制,建立不同崗位之間的制衡體系;
    4)保持與業務發展的同等地位原則:公司的發展必須建立在風險控制制度完善和穩固的基礎上,內部風險控制應與公司業務發展放在同等地位上; 5)定性和定量相結合原則:建立完備風險控制指標體系,使風險控制更具客觀性和操作性。

    (2)內部會計控制制度
    公司根據國家有關法律法規和財務會計準則的要求,建立了完善的內部會計控制制度,實現了職責分離和崗位相互制約,確保會計核算的真實、準確、完整,并保證各基金會計核算和公司財務管理的相互獨立,保護基金資產的獨立、安全。

    (3)風險管理控制制度
    公司為有效控制管理運營中的風險,建立了一整套完整的風險管理控制制度,其內容由一系列的具體制度構成,主要包括:崗位分離和空間分離制度、投資管理控制制度、信息技術控制、營銷業務控制、信息披露制度、資料保全制度和獨立的稽核制度、人力資源管理以及相應的業務控制流程等。通過這些控制制度和流程,對公司面臨的投資風險和管理風險進行有效的控制。

    (4)監察稽核制度
    公司實行獨立的監察稽核制度,通過對稽核監察部門充分授權,對公司執行國家有關法律法規情況、以及公司內部控制制度的遵循情況和有效性進行全面的獨立監察稽核,確保公司經營的合法合規性和內部控制的有效性。

    2、基金管理人內部控制制度要素
    (1)控制環境
    公司經過多年的管理實踐,建立了良好的控制環境,以保證內部會計控制和管理控制的有效實施,主要包括科學的公司治理結構、合理的組織結構和分級授權、注重誠信并關注風險的道德觀和經營理念、獨立的監察稽核職能等方面。

    1)公司建立并完善了科學的治理結構,目前有獨立董事 4名。董事會下設提名及資格審查委員會、薪酬委員會、考核委員會等專業委員會,對公司重大經營決策和發展規劃進行決策及監督;
    2)在組織結構方面,公司設立的執行委員會、投資決策委員會、風險管理委員會等機構分別負責公司經營、基金投資和風險控制等方面的決策和監督控制。同時公司各部門之間有明確的授權分工和風險控制責任,既相互獨立,又相互合作和制約,形成了合理的組織結構、決策授權和風險控制體系; 3)公司一貫堅持誠信為投資人服務的道德觀和穩健經營的管理理念。在員工中加強職業道德教育和風險觀念,形成了誠信為本和穩健經營的企業文化; 4)公司稽核監察部門擁有對公司任何經營活動進行獨立監察稽核的權限,并對公司內部控制措施的實施情況和有效性進行評價和提出改進建議。

    (2)控制的性質和范圍
    1)內部會計控制
    公司建立了完善的內部會計控制,保證基金核算和公司財務核算的獨立性、全面性、真實性和及時性。

    首先,公司根據國家有關法律法規、有關會計制度和準則,制定了完善的公司財務制度、基金會計制度以及會計業務控制流程,做好基金業務和公司經營的核算工作,真實、完整、準確地記錄和反映基金運作情況和公司財務狀況。

    其次,公司將基金會計和公司財務核算從人員上、空間上和業務活動上嚴格分開,保證兩者相互獨立,各基金之間做到獨立建賬、獨立核算,保證基金資產和公司資產之間、以及各基金資產之間的相互獨立性。

    公司建立了嚴格的崗位職責分離控制、憑證與記錄控制、資產接觸控制、獨立稽核等制度,確保在基金核算和公司財務管理中做到對資源的有效控制、有關功能的相互分離和各崗位的相互監督等。

    另外公司還建立了嚴格的財務管理制度,執行嚴格的預算管理和財務費用審批制度,加強成本控制和監督。

    2)風險管理控制
    公司在經營管理中建立了有效的風險管理控制體系,主要包括:
    崗位分離和空間隔離制度:為保證各部門的相對獨立性,公司建立了明確的崗位分離制度;同時實行空間隔離制度,建立防火墻,充分保證信息的隔離和保密;
    投資管理業務控制:通過建立完整的研究業務控制、投資決策控制、交易業務控制,完善投資決策委員會的投資決策職能和風險管理委員會的風險控制職能,實行投資總監和基金經理分級授權制度和股票池制度,進行集中交易,以及風險管理部對投資交易實時監控等,加強投資管理控制,做到研究、投資、交易、風險控制的相互獨立、相互制約和相互配合,有效控制操作風險;建立了科學先進的投資風險量化評估和管理體系,控制投資業務中面臨的市場風險、集中風險、流動性風險等;建立了科學合理的投資業績績效評估體系,對投資管理的風險和業績進行及時評估和反饋;
    信息技術控制:為保證信息技術系統的安全穩定,公司在硬件設備運行維護、軟件采購維護、網絡安全、數據庫管理、危機處理機制等方面均制定實施了完善的制度和控制流程;
    營銷業務控制:公司制定了完善的市場營銷、客戶開發和客戶服務制度,以保證在營銷業務中對有關法律法規的遵守,以及對經營風險的有效控制; 信息披露控制和資料保全制度:公司制定了規范的信息披露管理辦法,保證信息披露的及時、準確和完整;在資料保全方面,建立了完善的信息資料保全備份系統,以及完整的會計、統計和各種業務資料檔案;
    獨立的監察稽核制度:稽核監察部門有權對公司各業務部門工作進行稽核檢查,并保證稽核的獨立性和客觀性。

    3)內部控制制度的實施
    公司風險管理委員會首先從總體上制定了公司風險控制制度,對公司面臨的主要風險進行辨識和評估,制定了風險控制原則。在風險管理委員會總體方針指導下,各部門根據各自業務特點,對業務活動中存在的風險點進行了揭示和梳理,有針對性地建立了詳細的風險控制流程,并在實際業務中加以控制。

    (3)內部控制制度實施情況檢查
    公司稽核監察部門在進行風險評估的基礎上,對公司各業務活動中內部控制措施的實施情況進行定期和不定期的監察稽核,重點是業務活動中風險暴露程度較高的環節,以確保公司經營合法合規、以及內部控制制度的有效遵循。

    在確?,F有內部控制制度實施情況的基礎上,公司會根據新業務開展和市場變化情況,對內部控制制度進行及時的更新和調整,以適應公司經營活動的變化。

    公司稽核監察部門在對內部控制制度的執行情況進行監察稽核的基礎上,也會重點對內部控制制度的有效性進行評估,并提出相應改進建議。

    (4)內部控制制度實施情況的報告
    公司建立了有效的內部控制制度實施報告流程,各部門對于內部控制制度實施過程中出現的失效情況須及時向公司高級管理層和稽核監察部門報告,使公司高級管理層和稽核監察部門及時了解內部控制出現的問題并作出妥善處理。

    稽核監察部門在對內部控制實施情況的監察中,對發現的問題均立即向公司高級管理層報告,并提出相應的建議,對于重大問題,則通過督察長及時向公司董事長和中國證監會報告。同時稽核監察部門定期出具獨立的監察稽核報告,直接報公司董事長和中國證監會。

    3、基金管理人內部控制制度聲明書
    基金管理人保證以上關于內部控制制度的披露真實、準確,并承諾基金管理人將根據市場變化和業務發展不斷完善內部控制制度,切實維護基金份額持有人的合法權益。

    第四部分 基金托管人
    一、基金托管人情況
    (一)基本情況
    名稱:中國建設銀行股份有限公司(簡稱:中國建設銀行)
    住所:北京市西城區金融大街 25號
    辦公地址:北京市西城區鬧市口大街 1號院 1號樓
    法定代表人:田國立
    成立時間:2004年 09月 17日
    組織形式:股份有限公司
    注冊資本:貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
    存續期間:持續經營
    基金托管資格批文及文號:中國證監會證監基字[1998]12號
    聯系人:李莉
    聯系電話:(021)6063 7111
    (二)主要人員情況
    中國建設銀行總行設資產托管業務部,下設綜合處、基金市場處、證券保險資產市場處、理財信托股權市場處、全球托管處、養老金托管處、新興業務處、運營管理處、跨境托管運營處、社保及大客戶服務處、托管應用系統支持處、合規監督處等 12個職能處室,在安徽合肥設有托管運營中心,在上海設有托管運營中心上海分中心,共有員工 300余人。自 2007年起,托管部連續聘請外部會計師事務所對托管業務進行內部控制審計,并已經成為常規化的內控工作手段。

    (三)基金托管業務經營情況
    作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行,中國建設銀行一直秉持“以客戶為中心”的經營理念,不斷加強風險管理和內部控制,嚴格履行托管人的各項職責,切實維護資產持有人的合法權益,為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩步發展,中國建設銀行托管資產規模不斷擴大,托管業務品種不斷增加,已形成包括證券投資基金、社?;?、保險資金、基本養老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金、存托業務等產品在內的托管業務體系,是目前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至 2021年一季度末,中國建設銀行已托管 1097只證券投資基金。中國建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平,贏得了業內的高度認同。截至目前,中國建設銀行先后多次被《全球托管人》、 《財資》、《環球金融》雜志及《中國基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續多年榮獲中央國債登記結算有限責任公司(中債)“優秀資產托管機構”、銀行間市場清算所股份有限公司(上清所)“優秀托管銀行”獎項、并在 2017、2019及 2020年分別榮獲《亞洲銀行家》頒發的“最佳托管系統實施獎”、“中國年度托管業務科技實施獎”以及“中國年度托管銀行(大型銀行)”獎項。

    二、基金托管人的內部控制制度
    (一)內部控制目標
    作為基金托管人,中國建設銀行嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規章和本行內有關管理規定,守法經營、規范運作、嚴格檢查,確保業務的穩健運行,保證基金財產的安全完整,確保有關信息的真實、準確、完整、及時,保護基金份額持有人的合法權益。

    (二)內部控制組織結構
    中國建設銀行設有風險與內控管理委員會,負責全行風險管理與內部控制工作,對托管業務風險控制工作進行檢查指導。資產托管業務部配備了專職內控合規人員負責托管業務的內控合規工作,具有獨立行使內控合規工作職權和能力。

    (三)內部控制制度及措施
    資產托管業務部具備系統、完善的制度控制體系,建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作流程,可以保證托管業務的規范操作和順利進行;業務人員具備從業資格;業務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度,授權工作實行集中控制,業務印章按規程保管、存放、使用,賬戶資料嚴格保管,制約機制嚴格有效;業務操作區專門設置,封閉管理,實施音像監控;業務信息由專職信息披露人負責,防止泄密;業務實現自動化操作,防止人為事故的發生,技術系統完整、獨立。

    三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
    (一)監督方法
    依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定,監督所托管基金的投資運作。利用自行開發的“新一代托管應用監督子系統”,嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定,對基金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中,對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。

    (二)監督流程
    1.每工作日按時通過新一代托管應用監督子系統,對各基金投資運作比例控制等情況進行監控,如發現投資異常情況,向基金管理人進行風險提示,與基金管理人進行情況核實,督促其糾正,如有重大異常事項及時報告中國證監會。

    2.收到基金管理人的劃款指令后,對指令要素等內容進行核查。

    3.通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易,電話或書面要求基金管理人進行解釋或舉證,如有必要將及時報告中國證監會。

    第五部分 相關服務機構
    一、基金份額銷售機構
    1、直銷機構

    序號機構名稱機構信息 
    1國泰基金管理 有限公司直銷 柜臺地址:上海市虹口區公平路 18號 8號樓嘉昱大廈 16層-19層 
      客戶服務專線:400-888-8688,021-31089000 
      傳真:021-31081861網址:www.gtfund.com
    2國泰基金 電子交易平臺電子交易網站:www.gtfund.com登錄網上交易頁面 智能手機 APP平臺:iPhone交易客戶端、Android交易客戶 端、“國泰基金”微信交易平臺 
      電話:021-31089000聯系人:趙剛
    2、其他銷售機構

    序號機構名稱機構信息
    1中國農業銀行 股份有限公司注冊地址:北京市東城區建國門內大街69號 辦公地址:北京市東城區建國門內大街69號 法定代表人:周慕冰 客服電話:95599 網址:www.95599.cn
    2中國銀行股份 有限公司注冊地址:北京市西城區復興門內大街1號 辦公地址:北京市西城區復興門內大街1號 法定代表人:劉連舸 客服電話:95566 網址:www.boc.cn
    3中國建設銀行 股份有限公司注冊地址:北京市西城區金融大街25號 辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓 法定代表人:田國立 客服電話:95533 網址:www.ccb.com
    4招商銀行股份 有限公司注冊地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 辦公地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 法定代表人:李建紅 客服電話:95555
       
    5上海浦東發展 銀行股份有限 公司注冊地址:上海市中山東一路12號 辦公地址:上海市中山東一路12號 法定代表人:高國富 客服電話:95528 網址:www.spdb.com.cn
    6廣發銀行股份 有限公司注冊地址:廣東省越秀區東風東路713號 辦公地址:廣東省越秀區東風東路713號 法定代表人:王濱 客服電話:95508 網址:www.cgbchina.com.cn
    7上海農村商業 銀行股份有限 公司注冊地址:上海市浦東新區浦東大道981號 辦公地址:上海市浦東新區銀城中路8號中融碧玉藍天大廈 法定代表人:胡平西 客服電話:021-962999 網址:www.srcb.com
    8浙商銀行股份 有限公司注冊地址:浙江省杭州市慶春路288號 辦公地址:浙江省杭州市慶春路288號 法定代表人:沈仁康 客服電話:95527 網址:www.czbank.com
    9杭州銀行股份 有限公司注冊地址:杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 辦公地址:浙江省杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 法定代表人:吳太普 客服電話:95398 網址:www.hzbank.com.cn
    10渤海銀行股份 有限公司注冊地址:天津市河東區海河東路218號 辦公地址:天津市河東區海河東路218號 法定代表人:李伏安 客服電話:95541 網址:www.cbhb.com.cn
    11江蘇張家港農 村商業銀行股 份有限公司注冊地址:張家港市人民中路66號 辦公地址:張家港市人民中路66號 法定代表人:王自忠 客服電話:0512-96065 網址:www.zrcbank.com
    12大連銀行股份 有限公司注冊地址:大連市中山區中山路88號天安國際大廈49樓 辦公地址:大連市中山區中山路88號天安國際大廈49樓 法定代表人:陳占維 客服電話:400-664-0099 網址:www.bankofdl.com
     哈爾濱銀行股 份有限公司 
    14東莞農村商業 銀行股份有限 公司注冊地址:廣東省東莞市東城區鴻福東路2號 辦公地址:廣東省東莞市東城區鴻福東路2號 法定代表人:何沛良 客服電話:0769-961122 網址:www.drcbank.com
    15江蘇江南農村 商業銀行股份 有限公司注冊地址:浙江省常州市和平中路413號 辦公地址:浙江省常州市和平中路413號 法定代表人:陸向陽 客服電話:0519-96005 網址:www.jnbank.com.cn
    16廣州農村商業 銀行股份有限 公司注冊地址:廣州市天河區珠江新城華夏路1號 辦公地址:廣州市天河區珠江新城華夏路1號 法定代表人:王繼康 客服電話:95313 網址:www.grcbank.com
    17蘇州銀行股份 有限公司注冊地址:江蘇省蘇州工業園區鐘園路728號 辦公地址:江蘇省蘇州工業園區鐘園路728號 法定代表人:王蘭鳳 客服電話:0512-96067 網址:www.suzhoubank.com
    18杭州聯合農村 商業銀行股份 有限公司注冊地址:杭州市建國中路99號 辦公地址:杭州市建國中路99號 法定代表人:張晨 客服電話:96592 網址:www.urcb.com
    19晉商銀行股份 有限公司注冊地址:山西省太原市萬柏林區長風西街一號麗華大廈A 座 辦公地址:山西省太原市萬柏林區長風西街一號麗華大廈A 座 法定代表人:閻俊生 客服電話:95105588 網址:www.jshbank.com
    20天相投資顧問 有限公司注冊地址:北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701 辦公地址:北京市西城區新街口外大街28號C座505 法定代表人:林義相 客服電話:010-66045678 網址:www.txsec.com
     江蘇金百臨投 資咨詢股份有 限公司 
    22鼎信匯金(北 京)投資管理有 限公司注冊地址:北京市朝陽區霄云路40號院1號樓3層306室 辦公地址:北京市朝陽區霄云路40號院1號樓3層306室 法定代表人:齊凌峰 客服電話:400-158-5050 網址:www.9ifund.com
    23深圳市新蘭德 證券投資咨詢 有限公司注冊地址:深圳市福田區福田街道民田路178號華融大廈27 層2704 辦公地址:北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈A座7 層 法定代表人:洪弘 客服電話:400-166-1188 網址:8.jrj.com.cn
    24騰安基金銷售 (深圳)有限公 司注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 辦公地址:深圳市南山區科技中一路騰訊大廈 法定代表人:劉明軍 客服電話:95017 網址:tenganxinxi.com
    25北京度小滿基 金銷售有限公 司注冊地址:北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1 層103室 辦公地址:北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓 法定代表人:葛新 客服電話:95055-4 網址:www.baiyingfund.com
    26諾亞正行基金 銷售有限公司注冊地址:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室 辦公地址:上海市楊浦區秦皇島路32號c棟 法定代表人:汪靜波 客服電話:400-821-5399 網址:www.noah-fund.com
    27深圳眾祿基金 銷售股份有限 公司注冊地址:深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓801 辦公地址:深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓801 法定代表人:薛峰 客服電話:4006-788-887 網址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
    28上海天天基金 銷售有限公司注冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層 辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈 法定代表人:其實 客服電話:4001818188 網址:www.1234567.com.cn
     上海好買基金 銷售有限公司 
    30螞蟻(杭州)基 金銷售有限公 司注冊地址:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3 幢5層599室 辦公地址:浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B 座6F 法定代表人:祖國明 客服電話:4000-766-123 網址:www.fund123.cn
    31上海長量基金 銷售有限公司注冊地址:上海市浦東新區高翔路526號2幢220室 辦公地址:上海市浦東新區東方路1267號11層 法定代表人:張躍偉 客服電話:400-820-2899 網址:www.erichfund.com
    32浙江同花順基 金銷售有限公 司注冊地址:杭州市文二西路1號903室 辦公地址:杭州市余杭區五常街道同順街18號同花順大樓 法定代表人:凌順平 客服電話:4008-773-772 網址:www.5ifund.com
    33北京展恒基金 銷售股份有限 公司注冊地址:北京市順義區后沙峪鎮安富街6號 辦公地址:北京市朝陽區安苑路11號郵電新聞大廈6層 法定代表人:閆振杰 客服電話:4008188000 網址:www.myfund.com
    34海利得基金 銷售有限公司注冊地址:上海市寶山區蘊川路5475號1033室 辦公地址:上海市虹口區東大名路1098號浦江國際金融廣 場18層 法定代表人:李興春 客服電話:95733 網址:www.leadfund.com.cn
    35嘉實財富管理 有限公司注冊地址:上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心辦公 樓二期53層5312-15單元 辦公地址:北京市朝陽區建國門外大街21號北京國際俱樂 部C座寫字樓11層 法定代表人:趙學軍 客服電話:400-021-8850 網址:www.harvestwm.cn
     北京創金啟富 基金銷售有限 公司 
    37宜信普澤(北 京)基金銷售有 限公司注冊地址:北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809 辦公地址:北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城C1809 法定代表人:戎兵 客服電話:400-6099-200 網址:www.yixinfund.com
    38南京蘇寧基金 銷售有限公司注冊地址:南京市玄武區蘇寧大道1-5號 辦公地址:南京市玄武區蘇寧大道1-5號(蘇寧總部) 法定代表人:王鋒 客服電話:95177 網址:www.snjijin.com
    39北京格上富信 基金銷售有限 公司注冊地址:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室 辦公地址:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室 法定代表人:葉精一 客服電話:400-066-8586 網址:www.igesafe.com
    40浦領基金銷售 有限公司注冊地址:北京市朝陽區望京東園四區2號樓10層1001號 04室 辦公地址:北京市朝陽區望京中航資本大廈10層 法定代表人:聶婉君 客服電話:400-012-5899 網址:www.zscffund.com
    41通華財富(上 海)基金銷售有 限公司注冊地址:上海市虹口區同豐路667弄107號201室 辦公地址:上海市浦東新區金滬路55號通華科技大廈7層 法定代表人:沈丹義 客服電話:4001019301 網址:www.tonghuafund.com
    42北京恒天明澤 基金銷售有限 公司注冊地址:北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122 室 辦公地址:北京市朝陽區東三環北路甲19號SOHO嘉盛中心 30層3001室 法定代表人:周斌 客服電話:4008980618 網址:www.chtwm.com
    43北京匯成基金 銷售有限公司注冊地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108 辦公地址:北京市西直門外大街1號院2號樓19層19C13 法定代表人:王偉剛 客服電話:400-619-9059 網址:www.hcjijin.com
     一路財富(北 京)基金銷售股 份有限公司 
    45北京植信基金 銷售有限公司注冊地址:北京市密云縣興盛南路8號院2號樓106室-67 辦公地址:北京市朝陽區惠河南路盛世龍源10號 法定代表人:于龍 客服電話:4006-802-123 網址:www.zhixin-inv.com
    46北京新浪倉石 基金銷售有限 公司注冊地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西 擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室 辦公地址:北京市海淀區西北旺東路10號院東區3號樓為 明大廈C座 法定代表人:趙芯蕊 客服電話:010-62675369 網址:www.xincai.com
    47上海萬得基金 銷售有限公司注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓 B座 辦公地址:中國(上海)浦東新區浦明路1500號萬得大廈 11樓 法定代表人:王廷富 客服電話:400-799-1888 網址:www.520fund.com.cn
    48上海聯泰基金 銷售有限公司注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路277號3 層310室 辦公地址:上海市長寧區福泉北路518號8座3層 法定代表人:尹彬彬 客服電話:400-166-6788 網址:www.66liantai.com
    49上海匯付基金 銷售有限公司注冊地址:上海市黃浦區黃河路333號201室A區056單元 辦公地址:上海市徐匯區宜山路700號普天軟件園C5幢 法定代表人:金佶 客服電話:021-34013999 網址:www.hotjijin.com
    50北京微動利基 金銷售有限公 司注冊地址:北京市石景山區古城西路113號景山財富中心3 層342室 辦公地址:北京市石景山區古城西路113號景山財富中心 342室和341室 法定代表人:季長軍 客服電話:400-188-5687 網址:www.buyforyou.com.cn
     上?;匣?銷售有限公司 
    52上海凱石財富 基金銷售有限 公司注冊地址:上海市黃浦區西藏南路765號602-115室 辦公地址:上海市黃浦區延安東路1號凱石大廈 法定代表人:陳繼武 客服電話:4006-433-389 網址:www.vstonewealth.com
    53北京虹點基金 銷售有限公司注冊地址:北京市朝陽區工人體育場北路甲2號裙樓2層222 單元 辦公地址:北京市朝陽區工人體育館北路甲2號盈科中心B 座裙樓二層 法定代表人:鄭毓棟 客服電話:400-618-0707 網址:www.hongdianfund.com
    54深圳富濟基金 銷售有限公司注冊地址:深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號 中洲大廈3203A單元 辦公地址:深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號 中洲大廈3203A單元 法定代表人:祝中村 客服電話:0755-83999907 網址:www.fujifund.cn
    55上海陸金所基 金銷售有限公 司注冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單 元 辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號 法定代表人:王之光 客服電話:4008219031 網址:www.lufunds.com
    56珠海盈米基金 銷售有限公司注冊地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491 辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔 12樓1201-1203單元 法定代表人:肖雯 客服電話:020-89629066 網址:www.yingmi.cn
    57和耕傳承基金 銷售有限公司注冊地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)東風南路東康 寧街北6號樓5樓503 辦公地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)東風南路東康 寧街北6號樓5樓503 法定代表人:王旋 客服電話:4000-555-671 網址:www.hgccpb.com
     中證金牛(北 京)投資咨詢有 限公司 
    59京東肯特瑞基 金銷售有限公 司注冊地址:北京市海淀區西三旗建材城中路12號17號平房 157 辦公地址:北京市通州區亦莊經濟技術開發區科創十一街18 號院京東集團總部A座15層 法定代表人:王蘇寧 客服電話:95118 網址:kenterui.jd.com
    60北京蛋卷基金 銷售有限公司注冊地址:北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21 層222507 辦公地址:北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座 17層 法定代表人:鐘斐斐 客服電話:4001599288 網址:danjuanapp.com
    61萬家財富基金 銷售(天津)有 限公司注冊地址:天津自貿區(中心商務區)迎賓大道1988號濱 海浙商大廈公寓2-2413室 辦公地址:北京市西城區豐盛胡同28號太平洋大廈A座5 層 法定代表人:李修辭 客服電話:010-59013895 網址:www.wanjiawealth.com
    62上海華夏財富 投資管理有限 公司注冊地址:上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室 辦公地址:北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層 法定代表人:毛淮平 客服電話:400-817-5666 網址:www.amcfortune.com
    63中信期貨有限 公司注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場 (二期)北座13層1301-1305室、14層 辦公地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場 (二期)北座13層1301-1305室、14層 法定代表人:張皓 客服電話:400-990-8826 網址:www.citicsf.com
    64國泰君安證券 股份有限公司注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號 辦公地址:上海市靜安區新閘路669號 博華大廈 21樓 法定代表人:賀青 客服電話:95521 網址:www.gtja.com
     中信建投證券 股份有限公司 
    66國信證券股份 有限公司注冊地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十 六層至二十六層 辦公地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1010號國際信托大廈21 樓 法定代表人:張納沙 客服電話:95536 網址:www.guosen.com.cn
    67招商證券股份 有限公司注冊地址:深圳市福田區福華一路111號招商證券大廈 辦公地址:深圳市福田區福華一路111號招商證券大廈 法定代表人:霍達 客服電話:400-888-8111、95565 網址:www.newone.com.cn
    68廣發證券股份 有限公司注冊地址:廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618 室 辦公地址:廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈 法定代表人:孫樹明 客服電話:95575 網址:www.gf.com.cn
    69中信證券股份 有限公司注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場 (二期)北座 辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈 法定代表人:張佑君 客服電話:95548 網址:www.cs.ecitic.com
    70中國銀河證券 股份有限公司注冊地址:北京市西城區金融大街35號2-6層 辦公地址:北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈 法定代表人:陳共炎 客服電話:4008-888-888、95551 網址:www.chinastock.com.cn
    71海通證券股份 有限公司注冊地址:上海市廣東路689號 辦公地址:上海市廣東路689號 法定代表人:王開國 客服電話:95553 網址:www.htsec.com
    72申萬宏源證券 有限公司注冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層 辦公地址:上海市徐匯區長樂路989號45層 法定代表人:楊玉成 客服電話:95523、4008895523 網址:www.swhysc.com
     長江證券股份 有限公司 
    74安信證券股份 有限公司注冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28 層A02單元 辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28 層A02單元 法定代表人:黃炎勛 客服電話:400-800-1001 網址:www.essence.com.cn
    75西南證券股份 有限公司注冊地址:重慶市江北區橋北苑8號 辦公地址:重慶市江北區橋北苑8號 法定代表人:廖慶軒 客服電話:95355、400-809-6096 網址:www.swsc.com.cn
    76萬聯證券股份 有限公司注冊地址:廣州市天河區珠江東路11號18、19樓全層 辦公地址:廣東省廣州市天河區珠江東路13號高德置地廣 場E座12層 法定代表人:袁笑一 客服電話:95322 網址:www.wlzq.cn
    77國元證券股份 有限公司注冊地址:安徽省合肥市梅山路18號安徽國際金融中心A 座 辦公地址:安徽省合肥市梅山路18號安徽國際金融中心A 座 法定代表人:鳳良志 客服電話:95578 網址:www.gyzq.com.cn
    78渤海證券股份 有限公司注冊地址:天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101 室 辦公地址:天津市南開區賓水西道8號 法定代表人:王春峰 客服電話:400-651-5988 網址:www.ewww.com.cn
    79山西證券股份 有限公司注冊地址:太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓 辦公地址:太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓 法定代表人:侯巍 客服電話:400-666-1618、95573 網址:www.i618.com.cn
     中信證券(山 東)有限責任公 司 
    81東吳證券股份 有限公司注冊地址:蘇州工業園區星陽街5號 辦公地址:蘇州工業園區星陽街5號 法定代表人:范力 客服電話:95330 網址:www.dwzq.com.cn
    82信達證券股份 有限公司注冊地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 辦公地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 法定代表人:張志剛 客服電話:95321 網址:www.cindasc.com
    83光大證券股份 有限公司注冊地址:上海市靜安區新閘路1508號 辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號 法定代表人:周健男 客服電話:95525 網址:www.ebscn.com
    84中信證券華南 股份有限公司注冊地址:廣州市天河區臨江大道395號901室(部位:自 編01),1001室 辦公地址:廣州市天河區臨江大道395號901室(部位:自 編01),1001室 法定代表人:胡伏云 客服電話:95548 網址:www.gzs.com.cn
    85東北證券股份 有限公司注冊地址:長春市生態大街6666號 辦公地址:長春市生態大街6666號 法定代表人:李福春 客服電話:95360 網址:www.nesc.cn
    86上海證券有限 責任公司注冊地址:上海市黃浦區四川中路213號7樓 辦公地址:上海市黃浦區四川中路213號7樓 法定代表人:李俊杰 客服電話:4008918918 網址:www.shzq.com
    87平安證券股份 有限公司注冊地址:深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融 中心B座第22-25層 辦公地址:深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融 中心B座第22-25層 法定代表人:何之江 客服電話:95511-8 網址:stock.pingan.com
     華安證券股份 有限公司 
    89國海證券股份 有限公司注冊地址:廣西桂林市輔星路13號 辦公地址:廣西南寧市濱湖路46號 法定代表人:何春梅 客服電話:95563 網址:www.ghzq.com.cn
    90東莞證券股份 有限公司注冊地址:東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓 辦公地址:東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓 法定代表人:陳照星 客服電話:95328 網址:www.dgzq.com.cn
    91國都證券股份 有限公司注冊地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9 層10層 辦公地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9 層10層 法定代表人:翁振杰 客服電話:400-818-8118 網址:www.guodu.com
    92東海證券股份 有限公司注冊地址:江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層 辦公地址:上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈 法定代表人:錢俊文 客服電話:95531、400-8888-588 網址:www.longone.com.cn
    93恒泰證券股份 有限公司注冊地址:內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世 尚都辦公商業綜合樓 辦公地址:呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世書香苑恒泰證 券辦公樓 法定代表人:龐介民 客服電話:956088 網址:www.cnht.com.cn
    94國盛證券有限 責任公司注冊地址:江西省南昌市新建區子實路1589號 辦公地址:江西省南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1115號北 京銀行南昌分行營業大樓 法定代表人:徐麗峰 客服電話:956080 網址:www.gszq.com
    95華西證券股份 有限公司注冊地址:四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大 廈 辦公地址:四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大 廈
       
    96申萬宏源西部 證券有限公司注冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358 號大成國際大廈20樓2005室 辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358 號大成國際大廈20樓2005室 法定代表人:李琦 客服電話:4008000562 網址:www.hysec.com
    97中泰證券股份 有限公司注冊地址:山東省濟南市市中區經七路86號 辦公地址:山東省濟南市市中區經七路86號 法定代表人:李瑋 客服電話:95538 網址:www.zts.com.cn
    98西部證券股份 有限公司注冊地址:陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室 辦公地址:陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室 法定代表人:徐朝暉 客服電話:95582 網址:www.westsecu.com
    99華龍證券股份 有限公司注冊地址:蘭州市城關區東崗西路638號蘭州財富中心21 樓 辦公地址:蘭州市城關區東崗西路638號19樓 法定代表人:陳牧原 客服電話:95368 網址:www.hlzq.com
    100中國國際金融 股份有限公司注冊地址:北京市建國門外大街1號國貿大廈2座28層 辦公地址:北京市建國門外大街1號國貿大廈2座28層 法定代表人:李劍閣 客服電話:010-65051166 網址:www.cicc.com.cn
    101華鑫證券有限 責任公司注冊地址:深圳市福田區蓮花街道福中社區深南大道2008 號中國鳳凰大廈1棟20C-1房 辦公地址:上海市徐匯區宛平南路8號 法定代表人:俞洋 客服電話:95323 網址:www.cfsc.com.cn
    102中國中金財富 證券有限公司注冊地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中 心A棟第18層-21層及第04層 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元 辦公地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中 心A棟第18層-21層 法定代表人:高濤 客服電話:95532
       
    103東方財富證券 股份有限公司注冊地址:西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓 辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈 法定代表人:徐偉琴 客服電話:95357 網址:www.18.cn
    104江海證券有限 公司注冊地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號 辦公地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號 法定代表人:趙洪波 客服電話:956007 網址:www.jhzq.com.cn
    105國金證券股份 有限公司注冊地址:四川省成都市東城根上街95號 辦公地址:四川省成都市東城根上街95號 法定代表人:冉云 客服電話:4006600109 網址:www.gjzq.com.cn
    106華寶證券股份 有限公司注冊地址:上海市浦東新區世紀大道100號環球金融中心57 層 辦公地址:上海市浦東新區世紀大道100號環球金融中心57 層 法定代表人:陳林 客服電話:400-820-9898 網址:www.cnhbstock.com
    107長城國瑞證券 有限公司注冊地址:廈門市蓮前西路二號蓮富大廈十七樓 辦公地址:廈門市思明區深田路46號深田國際大廈20樓 法定代表人:王勇 客服電話:400-0099-886 網址:www.gwgsc.com
    108華融證券股份 有限公司注冊地址:北京市西城區金融大街8號 辦公地址:北京市朝陽區朝陽門北大街18號 法定代表人:祝獻忠 客服電話:95390 網址:www.hrsec.com.cn
    109中國人壽保險 股份有限公司注冊地址:中國北京市西城區金融大街16號 辦公地址:中國北京市西城區金融大街16號 法定代表人:王濱 客服電話:95519 網址:www.e-chinalife.com
    110中原銀行股份 有限公司注冊地址:河南省鄭州市鄭東新區CBD商務外環路23號中 科金座 辦公地址:河南省鄭州市鄭東新區CBD商務外環路23號中 科金座 法定代表人:竇榮興 客服電話:95186

      
    基金管理人可根據有關法律法規規定,選擇其他符合要求的機構銷售本基金,并在基金管理人網站上公示。

    二、注冊登記機構
    名稱:國泰基金管理有限公司
    住所:中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道 1200號 2層 225室
    辦公地址:上海市虹口區公平路 18號 8號樓嘉昱大廈 16層-19層
    法定代表人:邱軍
    聯系人:辛怡
    傳真:021-31081800
    客戶服務專線:400-888-8688,021-31089000
    三、出具法律意見書的律師事務所
    名稱:上海市通力律師事務所
    住所:上海市銀城中路 68號時代金融中心 19樓
    辦公地址:上海市銀城中路 68號時代金融中心 18樓至 20樓
    負責人:韓炯
    聯系電話:021-31358666
    傳真:021-31358600
    聯系人:丁媛
    經辦律師:黎明、丁媛
    四、審計基金財產的會計師事務所
    名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
    住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 1318號星展銀行大廈 507單元 01室
    辦公地址:中國上海市浦東新區東育路 588號前灘中心 42樓
    執行事務合伙人:李丹
    聯系電話:021-23238888
    傳真:021-23238800
    聯系人:魏佳亮
    經辦注冊會計師:應晨斌、魏佳亮
    第六部分 基金的歷史沿革
    國泰量化策略收益混合型證券投資基金由國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金變更而來。國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金由國泰目標收益保本混合型證券投資基金變更而來。

    國泰目標收益保本混合型證券投資基金經中國證監會《關于核準國泰目標收益保本混合型證券投資基金募集的批復》(證監許可【2013】364號文)核準募集?;鸸芾砣藶閲┗鸸芾碛邢薰?、基金托管人為中國建設銀行股份有限公司。

    國泰目標收益保本混合型證券投資基金于 2013年 7月 12日至 2013年 8月8日公開募集,募集結束后基金管理人向中國證監會辦理備案手續。經中國證監會書面確認,《國泰目標收益保本混合型證券投資基金基金合同》于 2013年 8月 12日生效。

    國泰目標收益保本混合型證券投資基金保本期一般最長為每 3年一個周期,在每一保本期內均設置該保本期的目標收益率,在運作期間,如基金份額累計凈值收益率連續 15個工作日達到或超過預設目標收益率,則國泰目標收益保本混合型證券投資基金當期保本期提前到期。國泰目標收益保本混合型證券投資基金第一個保本期的目標收益率為 15%。自 2014年 11月 24日起至 2014年 12月 12日止國泰目標收益保本混合型證券投資基金的基金份額累計凈值收益率連續 15個工作日達到或超過 15%,即國泰目標收益保本混合型證券投資基金已于 2014年 12月 12日滿足第一個保本期提前到期的條件。依據《國泰目標收益保本混合型證券投資基金基金合同》的約定,國泰目標收益保本混合型證券投資基金的第一個保本期提前到期并進入過渡期,過渡期結束后的下一日起,由于不符合保本基金存續條件,國泰目標收益保本混合型證券投資基金變更為“國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金”。

    根據《國泰目標收益保本混合型證券投資基金基金合同》的約定,變更后基金合同、托管協議和招募說明書分別修改為《國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金托管協議》和《國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》,調整的內容包括但不限于保留并適用《國泰目標收益保本混合型證券投資基金基金合同》關于變更后的國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金的基金名稱、投資目標、投資范圍、投資限制以及基金費率等條款的約定,并根據現行有效的法律法規規定,在對持有人無實質性不利影響的前提下對基金合同的其他條款進行了修訂。自過渡期結束后的下一日起,《國泰目標收益保本混合型證券投資基金基金合同》失效,《國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》生效,國泰目標收益保本混合型證券投資基金變更為國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金。前述修改變更事項已報中國證監會備案。

    自 2018年 11月 26日至 2018年 12月 25日國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金以通訊方式召開基金份額持有人大會,會議審議通過了《關于修改國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金基金合同相關事項的議案》,內容包括國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金修改投資目標、投資范圍、投資策略、投資比例限制、業績比較基準、基金費率、修訂基金合同并更名為“國泰量化策略收益混合型證券投資基金”等事項。上述基金份額持有人大會決議事項自表決通過之日起生效。自 2018年 12月 27日起,由《國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》修訂而成的《國泰量化策略收益混合型證券投資基金基金合同》生效,原《國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》同日起失效。

    第七部分 基金的存續
    一、基金份額的變更登記
    基金合同生效后,本基金注冊登記機構將進行本基金基金份額的更名以及必要信息的變更。

    二、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
    《基金合同》生效后,連續 20個工作日出現基金份額持有人數量不滿 200人或者基金資產凈值低于 5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續 60個工作日出現前述情形的,基金管理人應當向中國證監會報告并提出解決方案,如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并召開基金份額持有人大會進行表決。

    法律法規或中國證監會另有規定時,從其規定。

    第八部分 基金份額的申購與贖回
    一、申購和贖回場所
    本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人在招募說明書或其他相關公告中列明?;鸸芾砣丝筛鶕闆r調整銷售機構,并在管理人網站公示。若基金管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式,投資人可以通過上述方式進行申購與贖回,具體參見各銷售機構的相關公告。投資人應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

    二、申購和贖回的開放日及時間
    1、開放日及開放時間
    投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間(若該交易日為非港股通交易日,則基金管理人有權暫停辦理基金份額的申購和贖回業務)。但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

    基金合同生效后,若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

    2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
    本基金已于基金合同生效日即 2018年 12月 27日起開始辦理申購、贖回業務。

    基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且注冊登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。

    三、申購與贖回的原則
    1、“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算;
    2、“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請; 3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷; 4、贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人申購的先后次序進行順序贖回。

    基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整?;鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

    四、申購與贖回的程序
    1、申購和贖回的申請方式
    投資人必須根據銷售機構規定的程序,在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。

    2、申購和贖回的款項支付
    投資人申購基金份額時,必須全額交付申購款項,投資人交付申購款項,申購成立,注冊登記機構確認基金份額時,申購生效。

    基金份額持有人遞交贖回申請,贖回成立;注冊登記機構確認贖回時,贖回生效?;鸱蓊~持有人贖回生效后,基金管理人將在 T+7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時,款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

    3、申購和贖回申請的確認
    基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日),在正常情況下,本基金注冊登記機構在 T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人應在 T+2日后(包括該日)到銷售機構柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功,則申購款項退還給投資人。

    銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購、贖回的確認以注冊登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況,投資人應及時查詢并妥善行使合法權利,否則,由于投資人的過錯產生的任何損失由投資人自行承擔。

    基金管理人可以在法律法規允許的范圍內,依法對上述申購和贖回申請的確認時間進行調整,并必須在調整實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告并報中國證監會備案。

    五、申購和贖回的數量限制
    1、申購金額的限制
    投資人單筆申購的最低金額為 1.00元(含申購費)。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。

    2、贖回份額的限制
    基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回申請最低份數為1.00份,若某基金份額持有人贖回時在銷售機構保留的基金份額不足 1.00份,則該次贖回時必須一起贖回。

    3、本基金不對投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額進行限制,但各銷售機構對基金交易賬戶最低份額余額有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。

    4、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制,法律法規或中國證監會另有規定的除外。

    5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

    具體請參見相關公告。

    6、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告并報中國證監會備案。

    六、申購和贖回的價格、費用及其用途
    1、申購費用
    本基金基金份額的申購費率如下:

    申購金額(M)申購費率
    M<100萬1.20%
    100萬≤M<300萬0.80%
    300萬≤M<500萬0.50%
    M≥500萬按筆收取,1000元/筆
    申購費用由基金份額申購人承擔,在投資人申購基金份額時收取,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。

    2、贖回費用
    本基金的贖回費率具體如下:

    贖回申請份額持有時間(N)贖回費率
    N<7日1.50%
    7日≤N<30日0.75%
    30日≤N<180日0.50%
    N≥180日0.00%
    (注:贖回份額持有時間的計算,以該份額在注冊登記機構的登記日開始計算。)
    贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金對持續持有期少于 30日的投資人收取的贖回費,將全額計入基金財產;對持續持有期長于或等于 30日但少于 90日的投資人收取的贖回費,將不低于贖回費總額的 75%計入基金財產;對持續持有期長于或等于 90日但少于 180日的投資人收取的贖回費,將不低于贖回費總額的 50%計入基金財產;對持續持有期長于或等于 180日的投資人不收取贖回費。未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

    3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

    4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低基金銷售費用。

    5、當發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確?;鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

    七、申購份額和贖回金額的計算
    1、申購份額的計算
    基金申購采用金額申購的方式?;鸬纳曩徑痤~包括申購費用和凈申購金額。

    申購費用適用比例費率時,申購份額的計算方法如下:
    凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
    申購費用=申購金額-凈申購金額
    申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值
    申購費用為固定金額時,申購份額的計算方法如下:
    申購費用=固定金額
    凈申購金額=申購金額-申購費用
    申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值
    上述計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后 2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

    例:某投資人投資 5,000.00元申購本基金,對應費率為 1.20%,假設申購當日基金份額凈值為 1.1280元,則其可得到的申購份額為:
    凈申購金額=5,000.00/(1+1.20%)=4,940.71元
    申購費用=5,000.00-4,940.71=59.29元
    申購份額=4,940.71/1.1280=4,380.06份
    投資人投資 5,000.00元申購本基金,假設申購當日基金份額凈值為 1.1280元,則可得到 4,380.06份基金份額。

    2、贖回金額的計算
    贖回金額的計算方法如下:
    贖回費用=贖回份額×T日基金份額凈值×贖回費率
    贖回金額=贖回份額×T日基金份額凈值-贖回費用
    上述計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后 2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

    例:某基金份額持有人贖回 10,000份基金份額,假設該份額的持有時間為10日,對應的贖回費率為 0.75%,假設 T日基金份額凈值是 1.0200元,則其可獲得的贖回金額為:
    贖回費用=10,000×1.0200×0.75%=76.50元
    贖回金額=10,000×1.0200-76.50=10,123.50元
    即:基金份額持有人贖回 10,000份基金份額,假設該份額的持有時間為 10日、T日基金份額凈值是 1.0200元,則其可獲得的贖回金額為 10,123.50元。

    3、本基金份額凈值的計算,保留到小數點后 4位,小數點后第 5位四舍五入,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算,并在 T+1日內公告。遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。

    八、拒絕或暫停申購的情形
    發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請: 1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

    2、發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況時,基金管理人可暫停接受投資人的申購申請。當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

    3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市或者港股通臨時停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

    4、接受某筆或某些申購申請會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

    5、基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可能對基金業績產生負面影響,或出現其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

    6、港股通交易每日額度不足。

    7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或注冊登記機構的異常情況導致基金銷售系統、基金注冊登記系統或基金會計系統無法正常運行。

    8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資人持有基金份額的比例達到或者超過 50%,或者變相規避 50%集中度的情形。法律法規或中國證監會另有規定的除外。

    9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

    發生上述第 1、2、3、5、6、7、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受申購申請時,基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕,被拒絕的申購款項將退還給投資人。發生上述第 8項情形時,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的申購申請進行限制,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分申購申請。在暫停申購的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

    九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
    發生下列情形時,基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請或延緩支付贖回款項:
    1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

    2、發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況時,基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請或延緩支付贖回款項。當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應當暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回款項。

    3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市或者港股通臨時停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

    4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

    5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

    6、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

    發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時,基金管理人應在當日報中國證監會備案,已確認的贖回申請,基金管理人應足額支付;如暫時不能足額支付,應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人,未支付部分可延期支付。若出現上述第 4項所述情形,按基金合同的相關條款處理?;鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。

    十、巨額贖回的情形及處理方式
    1、巨額贖回的認定
    若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一開放日的基金總份額的 10%,即認為是發生了巨額贖回。

    2、巨額贖回的處理方式
    當基金出現巨額贖回時,基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。

    (1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付基金份額持有人的全部贖回申請時,按正常贖回程序執行。

    (2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付基金份額持有人的贖回申請有困難或認為因支付基金份額持有人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的 10%的前提下,可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;對于未能贖回部分,基金份額持有人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的,將自動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理,無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請時未作明確選擇,基金份額持有人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

    若本基金發生巨額贖回,在單個基金份額持有人超過基金總份額 20%以上的贖回申請的情形下:對于該基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日基金總份額 20%以上的部分,基金管理人可以延期辦理贖回申請;對于該基金份額持有人當日贖回申請未超過 20%的部分,可以根據前段“(1)全額贖回”或“(2)部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。

    (3)暫停贖回:連續 2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回,如基金管理人認為有必要,可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項,但不得超過 20個工作日,并應當在指定媒介上進行公告。

    3、巨額贖回的公告
    當發生上述巨額贖回并延期辦理時,基金管理人應當通過郵寄、傳真或者基金管理人網站在 3個交易日內通知基金份額持有人,說明有關處理方法,并在2日內在指定媒介上刊登公告。

    十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
    1、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人應在規定期限內在指定媒介上刊登暫停公告。

    2、如發生暫停的時間為 1日,基金管理人應于重新開放日,在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告,并公布最近 1個開放日的基金份額凈值。

    3、如發生暫停的時間超過 1日,基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間,依照《信息披露辦法》的有關規定,最遲于重新開放日在指定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告;也可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間,屆時不再另行發布重新開放的公告。

    十二、基金轉換
    基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的轉換費,相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告,并提前告知基金托管人與相關機構。

    十三、基金的非交易過戶
    基金的非交易過戶是指基金注冊登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非交易過戶以及注冊登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶。無論在上述何種情況下,接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

    繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體;司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金注冊登記機構要求提供的相關資料,對于符合條件的非交易過戶申請按基金注冊登記機構的規定辦理,并按基金注冊登記機構規定的標準收費。

    十四、基金的轉托管
    基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管,基金銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。

    十五、定期定額投資計劃
    基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃,具體規則由基金管理人另行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額,每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。

    十六、基金份額的凍結和解凍
    基金注冊登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及注冊登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

    基金份額被凍結的,被凍結部分產生的權益一并凍結,被凍結部分份額仍然參與收益分配。法律法規或監管機構另有規定的除外。

    十七、基金份額的轉讓
    在法律法規允許且條件具備的情況下,基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由注冊登記機構辦理基金份額的過戶注冊登記?;鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業務的,將與基金托管人協商一致并提前公告,基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

    十八、如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務,基金管理人將制定和實施相應的業務規則。

    第九部分 基金的投資
    一、投資目標
    本基金通過量化多因子選股策略和基本面研究精選個股,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

    二、投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、政府支持機構債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。

    基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的 60%-95%,其中,投資于港股通標的股票的比例為股票資產的 0%-20%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以相應調整本基金的投資范圍和投資比例規定。

    三、投資策略
    本基金投資策略包含資產配置和個券選擇兩個層面?;鸸芾砣嗽诰C合分析經濟周期、財政政策、市場環境等因素的基礎上,采用定量和定性相結合的方法確定本基金的資產配置比例。根據國泰量化模型優選預期收益高的行業和個股,在嚴格控制風險的基礎上,構建本基金的股票組合。并使用股指期貨、股票期權等衍生品工具對沖風險。

    1、資產配置策略
    本基金在綜合分析經濟周期、財政政策、市場環境等因素的基礎上,通過量化工具對宏觀政策、市場情緒等方面進行全面研究,再輔以量化模型來確定中短期市場系統風險。通過量化策略來調整倉位,確定本基金在 A股、港股通標的股票、債券、現金等類別資產上的投資比例。

    2、股票投資策略
    本基金以多因子 alpha模型為基礎,結合組合優化策略,選取并持有預期收益較好的股票構成投資組合。在堅持模型驅動的紀律性投資的基礎上,遵循精細化的投資流程,嚴格控制組合在多維度上的風險暴露,并不斷精進模型的修正和組合的優化,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

    (1)內地股票投資策略
    1)多因子 alpha模型
    多因子 alpha模型在對中國證券市場運行特征的長期研究以及大量歷史數據實證檢驗的基礎上,結合市場環境分析與判斷,發掘并挑選出影響證券價格的各類因子并配以權重,進行量化分析,建立股票價值評估體系,捕捉市場的投資機會。本基金多因子 alpha模型使用的因子可以歸為以下幾類:價值因子、成長因子、盈利質量因子、技術面因子、市場預期因子等,其包含的具體指標大致如下: ①價值因子
    價值因子可以參考以下指標:市盈率(PE)、市凈率(PB)、市現率(PCF)、市銷率(PS)等。

    ②成長因子
    成長因子可以參考以下指標:PEG、營業收入增長率、凈利潤增長率、凈資產增長率、可持續增長率(留存收益率*凈資產收益率)等。

    ③盈利質量因子
    本基金考察投資標的的盈利質量,可以參考以下指標:總資產收益率(ROA)、凈資產收益率(ROE)、銷售毛利率、資產負債率、自由現金流等。

    ④技術面因子
    技術面因子可以參考以下指標:反轉、動量、流動性、換手率等。

    ⑤市場預期因子
    市場預期因子包括:分析師對估值、成長等財務指標的預期,以及預期的變化等。

    此外,基金管理人將依據經濟周期、市場狀況的變化,定期檢驗各類因子的有效性以及因子之間的關聯度,動態調整并更新各類因子的具體組合及權重。

    2)控制組合風險
    本基金將利用風險預測模型和適當的控制措施,控制投資組合的投資風險,力求將組合的風險控制在預期范圍內。

    3)減少交易成本
    本基金在組合調整時將綜合比較組合調整帶來的潛在收益和組合調整的成本。其中,組合調整的成本既包括固定的交易成本,也包括交易的沖擊成本。本基金在交易時將利用交易技術盡可能減少市場沖擊,降低交易成本。

    4)組合優化及調整
    本基金將綜合考慮市場變化、預期回報、預期風險以及交易成本等因素,對上述模型的選股結果進行優化,以確定個股的權重,構建風險收益最優的組合。

    (2)港股通標的股票投資策略
    本基金將僅通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將運用量化模型和基本面研究相結合的方式,根據高質量、高成長、高盈利等因子精選港股通標的股票。本基金將重點關注:
    1)A股稀缺性行業個股,如國內互聯網及軟件企業、國內部分消費行業領導品牌等;
    2)具有持續領先優勢或核心競爭力的企業;
    3)盈利能力較高、分紅穩定或分紅潛力大的上市公司;
    4)與 A股同類公司相比具有估值優勢的公司。

    3、存托憑證投資策略
    本基金將根據投資目標,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。

    4、債券投資策略
    本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,將投資于債券,投資的目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。本基金將密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結合信用分析等自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合。

    5、權證投資策略
    權證為本基金輔助性投資工具,其投資原則為有利于基金資產增值。本基金在權證投資方面將以價值分析為基礎,在采用數量化模型分析其合理定價的基礎上,立足于無風險套利,盡力減少組合凈值波動率,力求穩健的超額收益。

    6、資產支持證券投資策略
    本基金將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。

    7、中小企業私募債投資策略
    本基金在嚴格控制風險的前提下,綜合考慮中小企業私募債的安全性、收益性和流動性等特征,選擇具有相對優勢的品種,在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上,謹慎進行中小企業私募債券的投資。

    8、股指期貨投資策略
    本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置、合約選擇,謹慎地進行投資,旨在通過股指期貨實現組合風險敞口管理的目標。

    9、股票期權投資策略
    本基金投資于股票期權按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,選擇流動性好的期權合約進行投資。

    四、投資限制
    1、組合限制
    基金的投資組合應遵循以下限制:
    (1)股票資產占基金資產的 60%-95%,其中,投資于港股通標的股票的比例為股票資產的 0%-20%;
    (2)每個交易日日終在扣除股指期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等;
    (3)本基金持有一家公司發行的證券(同一家公司在境內和香港同時上市的 A+H股合計計算),其市值不超過基金資產凈值的 10%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券(同一家公司在境內和香港同時上市的 A+H股合計計算),不超過該證券的 10%; (5)本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放期的定期開放基金)持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的 30%;
    (6)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的 3%; (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的10%;
    (8)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資產凈值的 0.5%;
    (9)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈值的 10%;
    (10)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;
    (11)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證券規模的 10%;
    (12)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的 10%;
    (13)本基金應投資于信用級別評級為 BBB以上(含 BBB)的資產支持證券?;鸪钟匈Y產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起 3個月內予以全部賣出;
    (14)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量; (15)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的 40%;本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年,債券回購到期后不得展期;
    (16)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致;
    (17)本基金參與股指期貨交易依據下列標準建構組合:
    ①本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產凈值的 10%;
    ②本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和不得超過基金資產凈值的 95%,其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、權證、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等;
    ③本基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過本基金持有的股票總市值的 20%;
    ④本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定;
    ⑤本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的 20%;
    (18)本基金投資于股票期權的投資限制如下:
    ①本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%;
    ②本基金開倉賣出認購期權的,應持有足額標的證券;開倉賣出認沽期權的,應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物;
    ③本基金未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中,合約面值按照行權價乘以合約乘數計算;
    (19)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的 15%;因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資;
    (20)基金資產總值不得超過基金資產凈值的 140%;
    (21)本基金投資流通受限證券,基金管理人應事先根據中國證監會相關規定,與基金托管人在基金托管協議中明確基金投資流通受限證券的比例,根據比例進行投資?;鸸芾砣藨朴唶栏竦耐顿Y決策流程和風險控制制度,防范流動性風險、法律風險和操作風險等各種風險;
    (22)本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行,與境內上市交易的股票合并計算;
    (23)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

    除上述第(2)、(13)、(16)、(19)項另有約定外,因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在相關證券可交易的 10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。

    基金管理人應當自基金合同生效之日起 6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?;鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

    法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用于本基金,基金管理人在履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。

    2、禁止行為
    為維護基金份額持有人的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動: (1)承銷證券;
    (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
    (3)從事承擔無限責任的投資;
    (4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金托管人出資;
    (6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動; (7)法律法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

    法律、行政法規或監管部門取消上述限制,如適用于本基金,則基金管理人在履行適當程序后,本基金投資不再受相關限制。

    3、關聯交易
    基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額持有人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以上的獨立董事通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

    五、業績比較基準
    本基金的業績比較基準:滬深 300指數收益率×75%+中證綜合債指數收益率×25%
    滬深 300指數是滬深證券交易所第一次聯合發布的反映 A股市場整體走勢的指數,由中證指數有限公司編制和維護,是在上海和深圳證券市場中選取 300只 A股作為樣本編制而成。該指數具有良好的市場代表性,投資者可以方便地從報紙、互聯網等財經媒體中獲取。滬深 300指數引進國際指數編制和管理的經驗,編制方法清晰透明,具有獨立性和良好的市場流動性;與市場整體表現具有較高的相關度,且指數歷史表現強于市場平均收益水平。

    中證綜合債指數是綜合反映銀行間和交易所市場國債、金融債、企業債、央票及短期融資券整體走勢的跨市場債券指數。該指數編制合理、透明、運用廣泛,具有較強的代表性和權威性,能夠更全面地反映我國債券市場的整體價格變動趨勢。選用上述業績比較基準能夠真實、客觀地反映本基金的風險收益特征。

    因此,滬深 300指數收益率是衡量本基金 A股投資業績的理想基準。同時,根據資產配置情況,業績比較基準中加入了中證綜合債指數收益率。

    隨著法律法規和市場環境的變化,如果上述業績比較基準不適用本基金,或者本基金業績比較基準中所使用的指數暫?;蚪K止發布,或者推出更權威的能夠表征本基金風險收益特征的指數。如果今后證券市場中有其他代表性更強或者更科學客觀的業績比較基準適用于本基金業績比較基準時,本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則,根據實際情況對業績比較基準進行相應調整。調整業績比較基準應經基金托管人同意,并報中國證監會備案?;鸸芾砣藨谡{整前 2個工作日在指定媒介上予以公告。

    六、風險收益特征
    本基金為混合型基金,其預期風險與預期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金,屬于中等預期風險和預期收益的產品。本基金將投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

    七、投資組合報告
    本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同約定,于 2021年 7月 19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    本投資組合報告所載數據截止 2021年 6月 30日,本報告所列財務數據未經審計。

    1、報告期末基金資產組合情況

    序號項目金額(元)占基金總資產的 比例(%)
    1權益投資246,017,653.2291.67
     其中:股票246,017,653.2291.67
    2固定收益投資4,964,000.001.85
     其中:債券4,964,000.001.85
     資產支持證券--
    3貴金屬投資--
    4金融衍生品投資--
    5買入返售金融資產--
     其中:買斷式回購的買入返售金融 資產--
    6銀行存款和結算備付金合計16,945,861.836.31
    7其他各項資產441,161.180.16
    8合計268,368,676.23100.00
    2、報告期末按行業分類的股票投資組合

    代碼行業類別公允價值(元)占基金資產凈值 比例(%)
    A農、林、牧、漁業5,439.500.00
    B采礦業7,669,441.002.87
    C制造業142,339,751.3453.27
    D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業13,020.390.00
    E建筑業25,371.370.01
    F批發和零售業196,836.580.07
    G交通運輸、倉儲和郵政業8,490,120.003.18
    H住宿和餐飲業--
    I信息傳輸、軟件和信息技術服務業4,520,386.701.69
    J金融業46,370,437.7217.35
    K房地產業1,592,656.000.60
    L租賃和商務服務業14,198,827.005.31
    M科學研究和技術服務業7,585,219.602.84
    N水利、環境和公共設施管理業65,360.680.02
    O居民服務、修理和其他服務業--
    P教育--
    Q衛生和社會工作12,900,517.344.83
    R文化、體育和娛樂業44,268.000.02
    S綜合--
     合計246,017,653.2292.06
    3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈 值比例(%)
    1600036招商銀行186,60010,111,854.003.78
    2601919中遠???/a>278,0008,490,120.003.18
    3601888中國中免27,6008,282,760.003.10
    4600519貴州茅臺3,8167,848,367.202.94
    5601318中國平安121,6007,816,448.002.92
    6603259藥明康德48,4407,585,219.602.84
    7300124匯川技術97,1807,216,586.802.70
    8000725京東方A1,151,3007,184,112.002.69
    9000651格力電器137,5007,163,750.002.68
    10600309萬華化學63,0006,855,660.002.57
    4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

    序號債券品種公允價值(元)占基金資產凈值 比例(%)
    1國家債券4,900,000.001.83
    2央行票據--
    3金融債券--
     其中:政策性金融債--
    4企業債券--
    5企業短期融資券--
    6中期票據--
    7可轉債(可交換債)64,000.000.02
    8同業存單--
    9其他--
    10合計4,964,000.001.86
    5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)占基金資產凈 值比例(%)
    101964020國債 1049,0004,900,000.001.83
    2113050南銀轉債64064,000.000.02
    6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
    本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
    本基金本報告期末未持有貴金屬。

    8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
    本基金本報告期末未持有權證。

    9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
    本基金本報告期內未投資股指期貨。

    10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
    本基金本報告期內未投資國債期貨。

    11、投資組合報告附注
    (1)本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體(除“招商銀行”違規外)沒有被監管部門立案調查或在報告編制日前一年受到公開譴責、處罰的情況。

    招商銀行及下屬分支機構因違規經營、涉嫌違反法律法規、違反反洗錢法、未依法履行職責、信息披露虛假或嚴重誤導性陳述等原因,多次受到銀保監會、罰。

    本基金管理人就上述公司受處罰事件進行了及時分析和研究,認為上述公司存在的違規問題對公司經營成果和現金流量未產生重大的實質影響,對該公司投資價值未產生實質影響。本基金管理人將繼續對該公司進行跟蹤研究。

    (2)基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的情況。

    (3)其他資產構成

    序號名稱金額(元)
    1存出保證金82,849.81
    2應收證券清算款244,973.44
    3應收股利-
    4應收利息103,588.28
    5應收申購款9,749.65
    6其他應收款-
    7待攤費用-
    8其他-
    9合計441,161.18
    (4)報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
    本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

    (5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
    本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

    第十部分 基金的業績
    基金業績截止日為 2021年 6月 30日,并經基金托管人復核。

    基金管理人依照恪守職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。


    階段凈值增長 率①凈值增長 率標準差 ②業績比較 基準收益 率③業績比較基 準收益率標 準差④①-③②-④
    2018年12月27日至 2018年12月31日-0.42%0.31%0.26%0.42%-0.68%-0.11%
    2019年度29.23%1.05%27.90%0.93%1.33%0.12%
    2020年度40.96%1.38%21.26%1.07%19.70%0.31%
    2021年上半年9.59%1.33%0.92%0.99%8.67%0.34%
    2018年12月27日至 2021年6月30日98.78%1.24%56.92%1.00%41.86%0.24%
    注:基金合同生效日為 2018年 12月 27日。

    第十一部分 基金的財產
    一、基金資產總值
    基金資產總值是指基金擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收款項以及其他投資所形成的價值總和。

    二、基金資產凈值
    基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

    三、基金財產的賬戶
    基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基金注冊登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

    四、基金財產的保管和處分
    本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產,并由基金托管人保管?;鸸芾砣?、基金托管人、基金注冊登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任,其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外,基金財產不得被處分。

    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原生的債權,不得與其固有資產產生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

    第十二部分 基金資產估值
    一、估值日
    本基金的估值日為本基金相關的證券交易所的交易日以及國家法律法規規定需要對外披露基金凈值的非交易日。

    二、估值對象
    基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、股指期貨合約、股票期權合約、其他投資等資產及負債。

    三、估值方法
    1、證券交易所上市的有價證券的估值:
    (1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易所掛牌的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收盤價)估值;如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;
    (2)交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種(另有規定的除外),選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值;
    (3)交易所上市交易的可轉換債券,按照每日收盤價作為估值全價; (4)對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募證券,估值日不存在活躍市場時,采用估值技術確定其公允價值進行估值。如成本能夠近似體現公允價值,應持續評估上述做法的適當性,并在情況發生改變時做出適當調整。

    2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:
    (1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值; (2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;
    (3)對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券,對存在活躍市場的情況下,應以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值;對于活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況下,按成本應對市場報價進行調整,確認計量日的公允價值;對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下,則采用估值技術確定公允價值;
    (4)非公開發行有明確鎖定期的股票、首次公開發行有明確鎖定期的股票、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等發行時明確一定期限限售期的股票,按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

    3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種,按照第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種,按照第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權的固定收益品種,回售登記截止日(含當日)后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提供估值價格的債券,在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異,未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下,按成本估值。

    4、中小企業私募債券采用估值技術確定公允價值,估值技術難以確定和計量其公允價值的,按成本估值。

    5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估值。

    6、存款的估值方法
    持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示,按協議或合同利率逐日確認利息收入。

    7、因持有股票而享有的配股權,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。

    8、基金投資的股指期貨合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。國家有最新規定的,按其規定進行估值。

    9、本基金投資股票期權合約,一般以估值當期結算價進行估值,估值當日無結算價的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。國家有最新規定的,按其規定進行估值。

    10、估值涉及到港幣等主要貨幣對人民幣匯率的,應當以基金估值日中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準。

    11、對于按照中國法律法規和基金投資所在地的法律法規規定應交納的各項稅金,本基金將按權責發生制原則進行估值;對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與估算的應交稅金有差異的,基金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的估值調整。

    12、當發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確?;鸸乐档墓叫?。

    13、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。

    14、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行,國家有最新規定的,按其規定進行估值。

    15、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最新規定估值。

    如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,共同查明原因,雙方協商解決。

    根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照基金管理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布。

    四、估值程序
    1、基金份額凈值是按照每個估值日閉市后,基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算,精確到 0.0001元,小數點后第 5位四舍五入。國家另有規定的,從其規定。

    基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值,并按規定公告。

    2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同的規定暫停估值時除外?;鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產估值后,將基金份額凈值結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人對外公布。

    五、估值錯誤的處理
    基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?;鹳Y產估值的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后 4位以內(含第 4位)發生估值錯誤時,視為基金份額凈值錯誤。

    基金合同的當事人應按照以下約定處理:
    1、估值錯誤類型
    本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊登記機構、或銷售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償,承擔賠償責任。

    上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

    2、估值錯誤處理原則
    (1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及時協調各方,及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已得到更正。

    (2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。

    (3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

    但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失,并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

    (4)估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

    3、估值錯誤處理程序
    估值錯誤被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下: (1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生的原因確定估值錯誤的責任方;
    (2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估;
    (3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損失;
    (4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金注冊登記機構交易數據的,由基金注冊登記機構進行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

    4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:
    (1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報基金托管人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

    (2)錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.25%時,基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.5%時,基金管理人應當公告,并報中國證監會備案。

    (3)前述內容如法律法規或監管機構另有規定的,從其規定處理。

    六、暫停估值的情形
    1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時;
    3、當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商一致的,基金管理人應當暫停估值;
    4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

    七、基金凈值的確認
    用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金托管人負責進行復核?;鸸芾砣藨诿總€估值日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份額凈值并發送給基金托管人?;鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發送給基金管理人,由基金管理人對基金凈值予以公布。

    八、特殊情況的處理
    1、基金管理人或基金托管人按上述“三、估值方法”的第 13項進行估值時,所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

    2、由于不可抗力原因,或由于證券/期貨交易所、期貨公司及登記結算公司發送的數據錯誤等,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查,但未能發現錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

    第十三部分 基金的收益與分配
    一、基金利潤的構成
    基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的余額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

    二、基金可供分配利潤
    基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。

    三、基金收益分配原則
    1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為 4次,每次收益分配比例不得低于該次單位可供分配利潤的 10%,若《基金合同》生效不滿 3個月可不進行收益分配;
    2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
    3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
    4、每一基金份額享有同等分配權;
    5、法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。

    四、收益分配方案
    基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

    五、收益分配方案的確定、公告與實施
    本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

    基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過 15個工作日。

    六、基金收益分配中發生的費用
    基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔。當基金份額持有人的現金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金注冊登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法,依照《業務規則》執行。

    第十四部分 基金費用與稅收
    一、基金費用的種類
    1、基金管理人的管理費;
    2、基金托管人的托管費;
    3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;
    4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費; 5、基金份額持有人大會費用;
    6、基金的證券、期貨交易費用;
    7、基金的賬戶維護費用、銀行匯劃費用;
    8、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用;
    9、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

    二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
    1、基金管理人的管理費
    本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 1.50%年費率計提。管理費的計算方法如下:
    H=E×1.50%÷當年天數
    H為每日應計提的基金管理費
    E為前一日的基金資產凈值
    基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初 3個工作日內按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。費用自動扣劃后,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,應及時聯系基金托管人協商解決。

    2、基金托管人的托管費
    本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如下:
    H=E×0.25%÷當年天數
    H為每日應計提的基金托管費
    E為前一日的基金資產凈值
    基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初 3個工作日內按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。費用自動扣劃后,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,應及時聯系基金托管人協商解決。

    上述“一、基金費用的種類”中第 3-9項費用,根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

    三、不列入基金費用的項目
    下列費用不列入基金費用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;
    2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用; 3、《國泰目標收益保本混合型證券投資基金基金合同》生效前的相關費用; 4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

    四、《國泰量化策略收益混合型證券投資基金基金合同》生效前的相關費用按當時有效的《國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》或《國泰目標收益保本混合型證券投資基金基金合同》的約定支付。

    五、基金稅收
    本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

    基金財產投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。法律法規另有規定的,從其規定。

    第十五部分 基金的會計與審計
    一、基金會計政策
    1、基金管理人為本基金的基金會計責任方;
    2、基金的會計年度為公歷年度的 1月 1日至 12月 31日;
    3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;
    4、會計制度執行國家有關會計制度;
    5、本基金獨立建賬、獨立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算,按照有關規定編制基金會計報表;
    7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方式確認。

    二、基金的年度審計
    1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨相關從業資格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

    2、會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事先征得基金管理人同意。

    3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金托管人。更換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

    第十六部分 基金的信息披露
    一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》及其他有關規定。

    二、信息披露義務人
    本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

    本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點,按照法律法規和中國證監會的規定披露基金信息,并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。

    本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信息通過中國證監會指定的全國性報刊(以下簡稱“指定報刊”)及指定互聯網網站(以下簡稱“指定網站”)等媒介披露,并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。

    三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息,不得有下列行為: 1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;
    2、對證券投資業績進行預測;
    3、違規承諾收益或者承擔損失;
    4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構;
    5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字; 6、法律法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

    四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的,基金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的,以中文文本為準。

    本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說明外,貨幣單位為人民幣元。

    五、公開披露的基金信息
    公開披露的基金信息包括:
    (一)基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系,明確基金份額持有人大會召開的規則及具體程序,說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文件。

    2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,說明基金申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務等內容?!痘鸷贤飞Ш?,基金招募說明書的信息發生重大變更的,基金管理人應當在三個工作日內,更新基金招募說明書并登載在指定網站上;基金招募說明書其他信息發生變更的,基金管理人至少每年更新一次。

    基金終止運作的,基金管理人不再更新基金招募說明書。

    3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

    4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件,用于向投資者提供簡明的基金概要信息?!痘鸷贤飞Ш?,基金產品資料概要的信息發生重大變更的,基金管理人應當在三個工作日內,更新基金產品資料概要,并登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業網點;基金產品資料概要其他信息發生變更的,基金管理人至少每年更新一次?;鸾K止運作的,基金管理人不再更新基金產品資料概要。

    基金管理人將基金招募說明書登載在指定媒介上;基金管理人、基金托管人應當將《基金合同》、基金托管協議登載在各自網站上。

    (二)基金凈值信息
    《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

    在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在不晚于每個估值日的次日,通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露估值日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

    基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

    (三)基金份額申購、贖回價格
    基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。

    (四)基金定期報告,包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告 基金管理人應當在每年結束之日起三個月內,編制完成基金年度報告,將年度報告登載在指定網站上,并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?;鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹蟾鎽斀涍^具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。

    基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內,編制完成基金中期報告,將中期報告登載在指定網站上,并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

    基金管理人應當在季度結束之日起 15個工作日內,編制完成基金季度報告,將季度報告登載在指定網站上,并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

    《基金合同》生效不足 2個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

    如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額 20%的情形,為保障其他投資者的權益,基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險,中國證監會認定的特殊情形除外。

    基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險分析等。

    (五)臨時報告
    本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當在 2日內編制臨時報告書,并登載在指定報刊和指定網站上。

    前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的下列事件:
    1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項;
    2、《基金合同》終止、基金清算;
    3、轉換基金運作方式、基金合并;
    4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構,基金改聘會計師事務所;
    5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項,基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項; 6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更;
    7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更;
    8、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生變動;
    9、基金管理人的董事在最近 12個月內變更超過百分之五十,基金管理人、基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近 12個月內變動超過百分之三十;
    10、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁;
    11、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰,基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰;
    12、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交易事項,但中國證監會另有規定的除外; 13、基金收益分配事項;
    14、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更;
    15、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五;
    16、本基金開始辦理申購、贖回;
    17、本基金發生巨額贖回并延期辦理;
    18、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項; 19、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請;
    20、本基金推出新業務或服務;
    21、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時; 22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值;
    23、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

    (六)澄清公告
    在《基金合同》存續期限內,任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動,以及可能損害基金份額持有人權益的,相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清,并將有關情況立即報告中國證監會。

    (七)基金份額持有人大會決議
    基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會備案,并予以公告。

    (八)投資股指期貨的相關公告
    基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等,并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

    (九)投資資產支持證券的相關公告
    基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

    基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前 10名資產支持證券明細。

    (十)投資中小企業私募債券相關公告
    基金管理人應當在基金投資中小企業私募債券后兩個交易日內,在中國證監會指定媒介披露所投資中小企業私募債券的名稱、數量、期限、收益率等信息。

    基金管理人應當在本基金季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書(更新)等文件中披露中小企業私募債券的投資情況。

    (十一)投資股票期權的相關公告
    基金管理人應當在定期信息披露文件中披露股票期權交易的有關情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等,并充分揭示股票期權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

    (十二)投資香港聯合交易所上市的港股通標的股票相關公告
    基金應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書(更新)等文件中披露港股通標的股票的投資情況。法律法規或中國證監會另有規定的,從其規定。

    (十三)量化投資策略的相關公告
    基金管理人將在定期信息披露文件中對量化模型的應用進行回顧和分析,并說明本基金量化模型僅用于資產配置、選股和組合優化等,不基于量化模型進行高頻程序化交易。

    (十四)中國證監會規定的其他信息。

    六、信息披露事務管理
    基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度,指定專門部門及高級管理人員負責管理信息披露事務。

    基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與格式準則等法律法規規定。

    基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定,對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查,并向基金管理人進行書面或電子確認。

    基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

    基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息,并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,還可以根據需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

    為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構,應當制作工作底稿,并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后 10年,法律法規另有規定的從其規定。

    基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外,也可著眼于為投資者決策提供有用信息的角度,在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提下,自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用,該費用不得從基金財產中列支。

    七、信息披露文件的存放與查閱
    依法必須披露的信息發布后,基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信息置備于各自住所,供社會公眾查閱、復制。

    八、暫?;蜓舆t信息披露的情形
    當出現下述情況時,基金管理人和基金托管人可暫?;蜓舆t披露基金相關信息:
    1、不可抗力;
    2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;
    3、法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情況。

    九、本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。


    第十七部分 風險揭示
    一、系統性風險
    系統性風險是指由于經濟、政治、社會等環境因素的變化對證券價格造成的影響,其主要包括利率風險、政策風險、經濟周期風險、通貨膨脹風險。

    1、利率風險:對于股票投資而言,利率的變化將導致證券市場資金供求狀況、上市公司的融資成本和利潤水平等發生變化,同時改變市場參與者對于后市利率變化方向及幅度的預期,這將直接影響證券價格發生變化,進而影響本基金的收益水平。對于債券投資而言,利率的變化不僅會影響債券的價格及投資人對于后市的預期,而且會帶來票息的再投資風險,對基金的收益造成影響。

    2、政策風險:因國家宏觀政策(如貨幣政策、財政政策、產業政策、區域發展政策,進出口貿易政策等)發生變化,導致市場價格波動而產生風險。

    3、經濟周期風險:宏觀經濟運行具有周期性的特點,宏觀經濟的運行狀況將直接影響上市公司的經營、盈利情況。證券市場對宏觀經濟運行狀況的直接反應將影響本基金的收益水平。

    4、購買力風險:購買力風險又稱通貨膨脹風險,是由于通貨膨脹、貨幣貶值造成投資人實際收益水平下降的風險。

    二、非系統性風險
    非系統性風險是指個別行業或個別證券特有的風險,包括上市公司經營風險、信用風險等。

    1、經營風險:上市公司的經營狀況受多種因素影響,如市場、技術、競爭、管理、財務等都會導致公司盈利發生變化,從而導致股票價格變動的風險。

    2、信用風險:指基金在交易過程發生交收違約,或者基金所投資債券的發行人出現違約、無法支付到期本息,或者由于債券發行人信用等級下降等原因造成的基金資產損失的風險。

    三、流動性風險
    (一)本基金的申購、贖回安排
    本基金為普通開放式基金,投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的申購和贖回業務。為切實保護存量基金份額持有人的合法權益,遵循基金份額持有人利益優先原則,本基金管理人將合理控制基金份額持有人集中度,審慎確認申購贖回業務申請,包括但不限于:
    1、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

    2、當發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確?;鸸乐档墓叫?。

    3、當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應當暫停接受基金申購申請、贖回申請或延緩支付贖回款項。

    提示投資人注意本基金的申購贖回安排和相應的流動性風險,合理安排投資計劃。

    (二)本基金擬投資市場、行業及資產的流動性風險
    1、本基金是投資于股票全市場的、無特定行業、主題或板塊限定的普通混合型基金,股票資產占基金資產的 60-95%,其余資產投資于債券等具有良好流動性的金融工具。因此,股票市場/債券市場的流動性風險是本基金主要面臨的流動性風險。本基金所投資的股票市場/債券市場具有發展成熟、容量較大、交易活躍、流動性充裕的特征,能夠滿足本基金開放式運作的流動性要求。同時,本基金采用分散投資,針對個股/個券設置投資比例上限,保障了資產組合的流動性。在極端市場行情下,存在基金管理人可能無法以合理價格及時變現或調整基金投資組合的風險。本基金管理人將發揮專業研究優勢,加強對市場、上市公司基本面和固定收益類產品的深入研究,持續優化組合配置,以控制流動性風險。

    2、中小企業私募債單只債券發行規模較小,且只能通過兩大交易所特定渠道進行轉讓交易,存在流動性風險。

    3、股指期貨合約存在無法及時變現帶來的流動性風險。

    4、股票期權存在基金交易量大于市場可報價的交易量而產生的流動性風險。

    5、資產支持證券只能通過特定的渠道進行轉讓交易,存在市場交易不活躍導致的流動性風險。

    基金管理人將密切關注各類資產及投資標的的交易活躍程度與價格的連續性情況,評估各類資產及投資標的占基金資產的比例并進行動態調整,以滿足基金運作過程中的流動性要求,應對流動性風險。

    (三)巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
    1、當基金管理人認為支付基金份額持有人的贖回申請有困難或認為因支付基金份額持有人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的 10%的前提下,可對其余贖回申請延期辦理。

    2、若本基金發生巨額贖回的,在單個基金份額持有人超過基金總份額 20%以上的贖回申請的情形下,對于該基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日基金總份額 20%以上的部分,基金管理人可以延期辦理贖回申請;對于該基金份額持有人當日贖回申請未超過 20%的部分,基金管理人可以根據“第八部分 基金份額的申購與贖回”部分“十、巨額贖回的情形及處理方式”中“2、巨額贖回的處理方式”的“(1)全額贖回”或“(2)部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。

    3、連續 2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回,如基金管理人認為有必要,可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項,但不得超過 20個工作日。

    (四)備用的流動性風險管理工具的實施情形、程序及對投資者的潛在影響 基金管理人經與基金托管人協商,在確保投資者得到公平對待的前提下,可依照法律法規及基金合同的約定,綜合運用各類流動性風險管理工具,對贖回申請進行適度調整,作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。備用的流動性風險管理工具包括但不限于:
    1、延期辦理巨額贖回申請;
    2、暫停接受贖回申請;
    3、延緩支付贖回款項;
    4、收取短期贖回費;
    5、暫?;鸸乐?;
    6、擺動定價;
    7、中國證監會認定的其他措施。

    備用的流動性風險管理工具的實施情形包括:
    1、發生基金合同規定的暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形;
    2、基金發生巨額贖回;
    3、基金發生巨額贖回,且單個基金份額持有人超過基金總份額 20%以上的贖回申請的情形;
    4、基金份額持續持有期限小于 7日;
    5、發生基金合同規定的暫停估值的情形;
    6、當發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確?;鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定;
    7、法律法規規定、中國證監會認定或基金合同約定的其他情形。

    實施備用流動性風險管理工具的決策程序依照基金管理人流動性風險管理制度的規定辦理?;鸸芾砣藨獣r刻防范可能產生的流動性風險,對流動性風險進行日常監控,切實保護持有人的合法權益。

    采取備用流動性風險管理工具,可能對投資人造成無法贖回、贖回延期辦理、贖回款項延期支付、贖回時承擔沖擊成本產生資金損失等影響。

    四、運作管理風險
    1、管理風險:指在基金管理運作過程中,由于基金管理人的知識、經驗、判斷、決策等主觀因素的限制而影響其對信息的占有以及對經濟形勢、證券價格走勢的判斷而產生的風險,或者由于基金管理人內部控制不完善而導致基金財產損失的風險。

    2、交易風險:指在基金投資交易過程中由于各種原因造成的風險。

    3、運作風險:由于運營系統、網絡系統、計算機或交易軟件等發生技術故障等突發情況而造成的風險,或者由于操作過程中的疏忽和錯誤而產生的風險。

    4、道德風險:指業務人員道德行為違規產生的風險,包括由內幕交易、違規操作、欺詐行為等原因造成的風險。

    五、本基金特定風險
    1、本基金是混合型基金,股票資產占基金資產的 60-95%,其中,投資于港股通標的股票的比例為股票資產的 0%-20%,其余資產投資于債券等金融工具。

    因此本基金投資組合持倉權重的變化、股市/債市的變化等將影響到本基金的業績表現。本基金管理人將發揮專業研究優勢,持續優化組合配置以控制特定風險。

    2、科創板股票投資風險
    本基金可投資國內上市的科創板股票,會面臨因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括不限于如下特殊風險:
    (1)退市風險
    科創板退市制度較主板更為嚴格,退市時間更短,退市速度更快;退市情形更多,新增市值低于規定標準、上市公司信息披露或者規范運作存在重大缺陷導致退市的情形;執行標準更嚴,明顯喪失持續經營能力,僅依賴與主業無關的貿易或者不具備商業實質的關聯交易維持收入的上市公司可能會被退市;且不設暫停上市、恢復上市和重新上市制度,科創板上市公司股票退市風險更大。

    (2)市場風險
    科創板股票集中來自新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保及生物醫藥等高新技術和戰略新興產業領域。大多數公司為初創型公司,公司未來盈利、現金流、估值均存在不確定性,與傳統二級市場投資存在差異,整體投資難度加大,科創板股票市場風險加大。

    科創板股票競價交易設置較寬的價格漲跌幅限制,首次公開發行上市的股票,上市后前 5個交易日不設價格漲跌幅限制,其后漲跌幅比例為 20%,可能產生股票價格大幅波動的風險。

    (3)流動性風險
    科創板整體投資門檻較高,科創板的投資者可能以機構投資者為主,科創板股票流動性可能弱于其他市場板塊,基金組合存在無法及時變現及其他相關流動性風險。

    (4)集中度風險
    科創板為新設板塊,初期可投標的較少,投資者容易集中投資于少量股票,市場可能存在高集中度狀況,整體存在集中度風險。

    (5)系統性風險
    科創板上市公司均為市場認可度較高的科技創新公司,在公司經營及盈利模式上存在趨同,所以科創板股票相關性較高,市場表現不佳時,系統性風險將更為顯著。

    (6)政策風險
    國家對高新技術產業扶持力度及重視程度的變化會對科創板上市公司帶來較大影響,國際經濟形勢變化對戰略新興產業及科創板企業也會帶來政策影響。

    3、本基金可投資存托憑證,基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響,存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。

    4、本基金可投資中小企業私募債,中小企業私募債由于發行人自身特點,存在一定的違約風險。

    5、本基金可投資股指期貨,需承受投資股指期貨帶來的市場風險、信用風險、操作風險和法律風險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應,價格波動比標的工具更為劇烈。并且由于股指期貨定價復雜,不適當的估值可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資人帶來損失。

    6、本基金的投資范圍包括股票期權,股票期權的風險主要包括市場風險、保證金風險、信用風險和操作風險等。市場風險指由于標的價格變動而產生的衍生品的價格波動。保證金風險指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的風險。信用風險指交易對手不愿或無法履行契約的風險。操作風險則指因交易過程、交易系統、人員疏失、或其他不可預期時間所導致的損失。

    7、本基金的投資范圍包括資產支持證券,它是一種債券性質的金融工具,其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同,資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權,而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權,是一種以資產信用為支持的證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。

    8、本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

    (1)港股市場股價波動較大的風險
    港股市場實行 T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比 A股更為劇烈的股價波動。

    (2)港股交易失敗風險
    港股通業務存在每日額度限制。在香港聯合交易所有限公司開市前階段,當日額度使用完畢的,新增的買單申報將面臨失敗的風險;在聯交所持續交易時段,當日額度使用完畢的,當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。

    如果未來港股通相關業務規則發生變化,以新的業務規則為準。

    (3)匯率風險
    本基金以人民幣計價,但本基金通過港股通投資香港證券市場。港幣相對于人民幣的匯率變化將會影響本基金以人民幣計價的基金資產價值,從而導致基金資產面臨潛在風險。匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。人民幣對港幣的匯率的波動也可能加大基金凈值的波動,從而對基金業績產生影響。此外,由于基金運作中的匯率取自匯率發布機構,如果匯率發布機構出現匯率發布時間延遲或是匯率數據錯誤等情況,可能會對基金運作或者投資者的決策產生不利影響。

    (4)港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險
    在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險。

    (5)境外市場的風險
    本基金投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所有限公司上市的股票,投資將受到香港市場宏觀經濟運行情況、貨幣政策、財政政策、產業政策、交易規則、結算、托管以及其他運作風險等多種因素的影響,上述因素的波動和變化可能會使基金資產面臨潛在風險。

    9、與量化投資方法相關的特定風險
    本基金建立量化模型的數據來源以廣泛覆蓋各類信息源的數據為基礎,包括宏觀經濟數據、行業經濟數據、證券與期貨交易行情數據、上市公司財務數據等。

    這些數據通常來源于不同的數據提供商,并且因為不同的需要,在數據加工過程中可能遵循不同的規范?;鸸芾砣艘约庸ず蟮臄祿鳛榻⒛P偷臄祿碓?,因此,源數據錯誤或預處理過程中出現的錯誤可能直接影響量化模型的輸出結果,形成數據風險。

    本基金的量化模型僅用于資產配置、選股和組合優化等,不基于量化模型進行高頻程序化交易。由于本基金采用量化模型指導投資決策,因此定量方法的缺陷在一定程度上也會影響本基金的表現。一方面,面對不斷變換的市場環境,量化投資策略所遵循的模型理論均處于不斷發展和完善的過程中;另一方面,在定量模型的具體設定中,核心參數設定的變動均可能影響整體效果的穩定性;最后,定量模型存在對歷史數據的依賴。因此,在實際運作過程中,市場環境的變化可能導致遵循量化模型構建的投資組合在一定程度上無法達到預期的投資效果。

    六、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險
    本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特征或風險狀況的表述僅為主要基于基金投資方向與策略特點的概括性表述;而本基金各銷售機構依據中國證券投資基金業協會發布的《基金募集機構投資者適當性管理實施指引(試行)》及內部評級標準,將基金產品按照風險由低到高順序進行風險級別評定劃分,其風險評級結果所依據的評價要素可能更多、范圍更廣,與本基金法律文件中的風險收益特征或風險狀況表述并不必然一致或存在對應關系。同時,不同銷售機構因其采取的具體評價標準和方法的差異,對同一產品風險級別的評定也可能各有不同;銷售機構還可能根據監管要求、市場變化及基金實際運作情況等適時調整對本基金的風險評級。敬請投資人知悉,在購買本基金時按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗,并須及時關注銷售機構對于本基金風險評級的調整情況,謹慎作出投資決策。

    七、其他風險
    除以上主要風險以外,基金還可能遇到以下風險:
    1、因技術因素而產生的風險,如基金在交易時所采用的電腦系統可能因突發性事件或不可抗原因出現故障,由此給基金投資帶來風險;
    2、因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不完善而產生的風險;
    3、因人為因素而產生的風險,如基金經理違反職業操守的道德風險,以及因內幕交易、欺詐行為等產生的違規風險;
    4、人才流失風險,公司主要業務人員的離職如基金經理的離職等可能會在一定程度上影響工作的連續性,并可能對基金運作產生影響;
    5、因業務競爭壓力可能產生的風險;
    6、因不可預見或不可抗力因素導致的風險,如戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失,影響基金收益水平;
    7、其他意外導致的風險。

    第十八部分 基金的終止與清算
    一、《基金合同》的變更
    1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案。

    2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行,并自決議生效后 2個工作日內在指定媒介公告。

    二、《基金合同》的終止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:
    1、基金份額持有人大會決定終止的;
    2、基金管理人、基金托管人職責終止,在 6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的;
    3、《基金合同》約定的其他情形;
    4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

    三、基金財產的清算
    1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起 30個工作日內成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

    2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?;鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

    3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

    4、基金財產清算程序:
    (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金; (2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
    (3)對基金財產進行估值和變現;
    (4)制作清算報告;
    (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書;
    (6)將清算報告報中國證監會備案并公告;
    (7)對基金剩余財產進行分配。

    5、基金財產清算的期限為 6個月。

    四、清算費用
    清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

    五、基金財產清算剩余資產的分配
    依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

    六、基金財產清算的公告
    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后 5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

    七、基金財產清算賬冊及文件的保存
    基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存 15年以上,法律法規另有規定的從其規定。

    第十九部分 基金合同內容摘要
    一、基金管理人、基金托管人、基金份額持有人的權利、義務
    1、基金管理人的權利
    根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括但不限于:
    (1)自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金財產;
    (2)依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費用;
    (3)銷售基金份額;
    (4)按照規定召集基金份額持有人大會;
    (5)依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管人違反了《基金合同》及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,并采取必要措施保護基金投資者的利益;
    (6)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人;
    (7)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理;
    (8)擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金注冊登記機構辦理基金注冊登記業務并獲得《基金合同》規定的費用;
    (9)依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案; (10)在《基金合同》約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請; (11)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利益行使因基金財產投資于證券所產生的權利;
    (12)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資、融券; (13)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為;
    (14)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構或其他為基金提供服務的外部機構;
    (15)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金申購、贖回、轉換和非交易過戶等業務規則;
    (16)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

    2、基金管理人的義務
    根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括但不限于:
    (1)辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的申購、贖回和注冊登記事宜;
    (2)辦理基金備案手續;
    (3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產;
    (4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式管理和運作基金財產;
    (5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進行證券投資;
    (6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;
    (7)依法接受基金托管人的監督;
    (8)采取適當合理的措施使計算基金份額申購、贖回和注銷價格的方法符合《基金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金凈值信息,確定基金份額申購、贖回的價格;
    (9)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
    (10)編制季度報告、中期報告和年度報告;
    (11)嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行信息披露及報告義務;
    (12)保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他人泄露;
    (13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配基金收益;
    (14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
    (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會; (16)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料 15年以上,法律法規另有規定的從其規定;
    (17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資料,并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件;
    (18)組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配;
    (19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會并通知基金托管人;
    (20)因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
    (21)監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償;
    (22)當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基金事務的行為承擔責任;
    (23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為;
    (24)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
    (25)建立并保存基金份額持有人名冊;
    (26)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

    3、基金托管人的權利
    根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括但不限于:
    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財產;
    (2)依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費用;
    (3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基金合同》及國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形,應呈報中國證監會,并采取必要措施保護基金投資者的利益; (4)根據相關市場規則,為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶,為基金辦理證券、期貨交易資金清算;
    (5)提議召開或召集基金份額持有人大會;
    (6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;
    (7)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

    4、基金托管人的義務
    根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括但不限于:
    (1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;
    (2)設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格的熟悉基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;
    (3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確?;鹭敭a的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立;對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立; (4)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;
    (5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證; (6)按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶,按照《基金合同》的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜; (7)保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露;
    (8)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格;
    (9)辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;
    (10)對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見,說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施;
    (11)保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料 15年以上,法律法規另有規定的從其規定;
    (12)建立并保存基金份額持有人名冊;
    (13)按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;
    (14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項;
    (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
    (16)按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作; (17)參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配;
    (18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會和銀行業監督管理機構,并通知基金管理人;
    (19)因違反《基金合同》導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
    (20)按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時,應為基金份額持有人利益向基金管理人追償;
    (21)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
    (22)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

    5、基金份額持有人的權利
    根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利包括但不限于:
    (1)分享基金財產收益;
    (2)參與分配清算后的剩余基金財產;
    (3)依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額;
    (4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會; (5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審議事項行使表決權;
    (6)查閱或者復制公開披露的基金信息資料;
    (7)監督基金管理人的投資運作;
    (8)對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟或仲裁;
    (9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

    6、基金份額持有人的義務
    根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務包括但不限于:
    (1)認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件; (2)了解所投資基金產品,了解自身風險承受能力,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險;
    (3)關注基金信息披露,及時行使權利和履行義務;
    (4)繳納基金申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用; (5)在其持有的基金份額范圍內,承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任;
    (6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動; (7)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
    (8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;
    (9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

    二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
    基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代表有權代表基金份額持有人出席會議并表決?;鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

    本基金份額持有人大會不設立日常機構。

    (一)召開事由
    1、當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會(法律法規、《基金合同》或中國證監會另有規定的除外):
    (1)終止《基金合同》;
    (2)更換基金管理人;
    (3)更換基金托管人;
    (4)轉換基金運作方式;
    (5)調整基金管理人、基金托管人的報酬標準;
    (6)變更基金類別;
    (7)本基金與其他基金的合并;
    (8)變更基金投資目標、范圍或策略;
    (9)變更基金份額持有人大會程序;
    (10)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會;
    (11)單獨或合計持有本基金總份額 10%以上(含 10%)基金份額的基金份額持有人(以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會;
    (12)對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項;
    (13)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會的事項。

    2、在不違背法律法規和《基金合同》的約定,以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,以下情況可由基金管理人和基金托管人協商一致后修改,不需召開基金份額持有人大會:
    (1)法律法規要求增加的基金費用的收??;
    (2)在法律法規和《基金合同》規定的范圍內或在對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下調整本基金的申購費率、調低贖回費率,或變更收費方式;
    (3)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改; (4)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化;
    (5)本基金推出新業務或服務;
    (6)按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的以外的其他情形。

    (二)會議召集人及召集方式
    1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會由基金管理人召集。

    2、基金管理人未按規定召集或不能召集時,由基金托管人召集。

    3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人提出書面提議?;鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起 10日內決定是否召集,并書面告知基金托管人?;鸸芾砣藳Q定召集的,應當自出具書面決定之日起60日內召開;基金管理人決定不召集,基金托管人仍認為有必要召開的,應當由基金托管人自行召集,并自出具書面決定之日起 60日內召開并告知基金管理人,基金管理人應當配合。

    4、代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議?;鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起 10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?;鸸芾砣藳Q定召集的,應當自出具書面決定之日起60日內召開;基金管理人決定不召集,代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金托管人提出書面提議?;鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起 10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人;基金托管人決定召集的,應當自出具書面決定之日起 60日內召開并告知基金管理人,基金管理人應當配合。

    5、代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合計代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人有權自行召集,并至少提前30日報中國證監會備案?;鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金管理人、基金托管人應當配合,不得阻礙、干擾。

    6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

    (三)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
    1、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前 30日,在指定媒介公告?;鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容:
    (1)會議召開的時間、地點和會議形式;
    (2)會議擬審議的事項、議事程序和表決方式;
    (3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日; (4)授權委托證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代理有效期限等)、送達時間和地點;
    (5)會務常設聯系人姓名及聯系電話;
    (6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;
    (7)召集人需要通知的其他事項。

    2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

    3、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監督的,不影響表決意見的計票效力。

    (四)基金份額持有人出席會議的方式
    基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許的其他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。

    1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席,現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影響表決效力?,F場開會同時符合以下條件時,可以進行基金份額持有人大會議程:
    (1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定,并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的注冊登記資料相符;
    (2)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之一)。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3個月以后、6個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一)。

    2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統。

    在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:
    (1)會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后,在 2個工作日內連續公布相關提示性公告;
    (2)召集人按基金合同約定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管理人)到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見;基金托管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的,不影響表決效力;
    (3)本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的,基金份額持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3個月以后、6個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上(含三分之一)基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見;
    (4)上述第(3)項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定,并與基金注冊登記機構記錄相符。

    3、在法律法規和監管機構允許的情況下,本基金的基金份額持有人亦可采用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會,具體方式在會議通知中列明。

    4、在會議召開方式上,在法律法規和監管機構允許的情況下,本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會,會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。表決方式上,在法律法規和監管機構允許的情況下,基金份額持有人也可以采用網絡、電話或其他方式進行表決,具體方式由會議召集人確定并在會議通知中載明。

    (五)議事內容與程序
    1、議事內容及提案權
    議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項,如《基金合同》的重大修改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

    基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

    基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

    2、議事程序
    (1)現場開會
    在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第(七)條規定程序確定和公布監票人,然后由大會主持人宣讀提案,經討論后進行表決,并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下,由基金托管人授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會,則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上(含二分之一)選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?;鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

    會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名(或單位名稱)和聯系方式等事項。

    (2)通訊開會
    在通訊開會的情況下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知的表決截止日期后 2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證機關監督下形成決議。

    (六)表決
    基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

    基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:
    1、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上(含二分之一)通過方為有效;除下列第 2項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

    2、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上(含三分之二)通過方可做出。除基金合同另有約定外,轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

    基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

    采取通訊方式進行表決時,除非在計票時監督員及公證機關均認為有充分的相反證據證明,否則提交符合會議通知中規定的確認基金份額持有人身份文件的表決視為有效出席的基金份額持有人,表面符合會議通知規定的表決意見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

    基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表決。

    (七)計票
    1、現場開會
    (1)如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大會的,基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?,不影響計票的效力。

    (2)監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結果。

    (3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑,可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點,重新清點以一次為限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新清點結果。

    (4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的,不影響計票的效力。

    2、通訊開會
    在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進行計票,并由公證機關對其計票過程予以公證?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監督的,不影響計票和表決結果。

    (八)生效與公告
    基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起 5日內報中國證監會備案。

    基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

    基金份額持有人大會決議自生效之日起 2個工作日內在指定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。

    基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。

    (九)本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定,凡是直接引用法律法規的部分,如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的,基金管理人與基金托管人協商一致并提前公告后,可直接對本部分內容進行修改和調整,無需召開基金份額持有人大會審議。

    三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
    (一)《基金合同》的變更
    1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案。

    2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行,并自決議生效后 2個工作日內在指定媒介公告。

    (二)《基金合同》的終止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:
    1、基金份額持有人大會決定終止的;
    2、基金管理人、基金托管人職責終止,在 6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的;
    3、《基金合同》約定的其他情形;
    4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

    (三)基金財產的清算
    1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起 30個工作日內成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

    2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?;鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

    3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

    4、基金財產清算程序:
    (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金; (2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
    (3)對基金財產進行估值和變現;
    (4)制作清算報告;
    (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書;
    (6)將清算報告報中國證監會備案并公告;
    (7)對基金剩余財產進行分配。

    5、基金財產清算的期限為 6個月。

    (四)清算費用
    清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

    (五)基金財產清算剩余資產的分配
    依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

    (六)基金財產清算的公告
    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后 5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

    (七)基金財產清算賬冊及文件的保存
    基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存 15年以上,法律法規另有規定的從其規定。

    四、爭議的處理
    各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,應經友好協商解決。如經友好協商未能解決的,則任何一方有權將爭議提交位于北京市的中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照其時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。

    爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。

    《基金合同》受中國法律管轄。

    五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
    《基金合同》可印制成冊,供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所和營業場所查閱。

    第二十部分 托管協議內容摘要
    一、基金托管協議當事人
    (一)基金管理人
    名稱:國泰基金管理有限公司
    注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道 1200號 2層 225室 辦公地址:上海市虹口區公平路 18號 8號樓嘉昱大廈 16層-19層
    郵政編碼:200082
    法定代表人:邱軍
    成立日期:1998年 3月 5日
    批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監基字【1998】5號
    組織形式:有限責任公司
    注冊資本:壹億壹仟萬元人民幣
    存續期間:持續經營
    經營范圍:基金設立、基金業務管理,及中國證監會批準的其他業務 (二)基金托管人
    名稱:中國建設銀行股份有限公司(簡稱:中國建設銀行
    住所:北京市西城區金融大街 25號
    辦公地址:北京市西城區鬧市口大街 1號院 1號樓
    郵政編碼:100033
    法定代表人:田國立
    成立日期:2004年 09月 17日
    基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字【1998】12號
    組織形式:股份有限公司
    注冊資本:人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
    存續期間:持續經營
    經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期、長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理機構等監管部門批準的其他業務。

    二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
    (一)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金投資范圍、投資對象進行監督?;鸷贤鞔_約定基金投資風格或證券選擇標準的,基金管理人應按照基金托管人要求的格式提供投資品種池,以便基金托管人運用相關技術系統,對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約定進行監督,對存在疑義的事項進行核查。

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、政府支持機構債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。

    基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的 60%-95%,其中,投資于港股通標的股票的比例為股票資產的 0%-20%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以相應調整本基金的投資范圍和投資比例規定。

    (二)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金投資、融資比例進行監督?;鹜泄苋税聪率霰壤驼{整期限進行監督:
    (1)股票資產占基金資產的 60%-95%,其中,投資于港股通標的股票的比例為股票資產的 0%-20%;
    (2)每個交易日日終在扣除股指期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等;
    (3)本基金持有一家公司發行的證券(同一家公司在境內和香港同時上市的 A+H股合計計算),其市值不超過基金資產凈值的 10%;
    (4)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司發行的證券(同一家公司在境內和香港同時上市的 A+H股合計計算),不超過該證券的 10%;
    (5)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放期的定期開放基金)持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的 30%;
    (6)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的 3%; (7)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的 10%;
    (8)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資產凈值的 0.5%;
    (9)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈值的 10%;
    (10)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;
    (11)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證券規模的 10%;
    (12)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的 10%; (13)本基金應投資于信用級別評級為 BBB以上(含 BBB)的資產支持證券?;鸪钟匈Y產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起 3個月內予以全部賣出;
    (14)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量; (15)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的 40%;本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年,債券回購到期后不得展期;
    (16)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致;
    (17)本基金參與股指期貨交易依據下列標準建構組合:
    ①本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產凈值的 10%;
    ②本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和不得超過基金資產凈值的 95%,其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、權證、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等;
    ③本基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過本基金持有的股票總市值的 20%;
    ④本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定;
    ⑤本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的 20%;
    本基金在開始進行期貨投資之前,應與基金托管人、期貨公司三方一同就期貨開戶、清算、估值、交收等事宜另行簽署《期貨投資托管操作三方備忘錄》。

    (18)本基金投資于股票期權的投資限制如下:
    ①本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的 10%;
    ②本基金開倉賣出認購期權的,應持有足額標的證券;開倉賣出認沽期權的,應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物;
    ③本基金未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的 20%。其中,合約面值按照行權價乘以合約乘數計算;
    (19)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的 15%;因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資;
    (20)基金資產總值不得超過基金資產凈值的 140%;
    (21)本基金持有的所有流通受限證券,其公允價值不得超過本基金資產凈值的 15%;本基金持有的同一流通受限證券,其公允價值不得超過本基金資產凈值的 10%;
    (22)本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行,與境內上市交易的股票合并計算;
    (23)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

    除上述第(2)、(13)、(16)、(19)項另有約定外,因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在相關證券可交易的 10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。

    基金管理人應當自基金合同生效之日起 6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?;鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

    法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用于本基金,基金管理人在履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。

    (三)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對本托管協議第十五條第九款基金投資禁止行為進行監督。

    基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額持有人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以上的獨立董事通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

    (四)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金管理人參與銀行間債券市場進行監督?;鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單,并約定各交易對手所適用的交易結算方式?;鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶阢y行間債券市場選擇交易對手?;鹜泄苋吮O督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易?;鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新,新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易,仍應按照協議進行結算。如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的,應向基金托管人說明理由,并在與交易對手發生交易前 3個工作日內與基金托管人協商解決。

    基金管理人負責對交易對手的資信控制,按銀行間債券市場的交易規則進行交易,并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失,基金托管人不承擔由此造成的任何法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的,基金管理人可以對相應損失先行予以承擔,然后再向相關交易對手追償?;鹜泄苋藙t根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金托管人事后發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時,基金托管人應及時提醒基金管理人,基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

    (五)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金管理人投資流通受限證券進行監督。

    基金管理人投資流通受限證券,應事先根據中國證監會相關規定,明確基金投資流通受限證券的比例,制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度,防范流動性風險、法律風險和操作風險等各種風險?;鹜泄苋藢鸸芾砣耸欠褡袷叵嚓P制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例等的情況進行監督。

    1.本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會批準的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

    本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算有限責任公司負責登記和存管,并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

    本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下,基金管理人負責相關工作的落實和協調,并確?;鹜泄苋四軌蛘2樵?。因基金管理人原因產生的流通受限證券登記存管問題,造成基金托管人無法安全保管本基金資產的責任與損失,及因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責任及損失,由基金管理人承擔。

    本基金投資流通受限證券,不得預付任何形式的保證金。

    2.基金管理人投資非公開發行股票,應制訂流動性風險處置預案并經其董事會批準。風險處置預案應包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失調、基金流動性困難以及相關損失的應對解決措施,以及有關異常情況的處置?;鸸芾砣藨谑状瓮顿Y流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公開發行股票相關流動性風險處置預案。

    基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責,確保對相關風險采取積極有效的措施,在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時,基金管理人應保證提供足額現金確?;鸬闹Ц督Y算,并承擔所有損失。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險,基金托管人不承擔任何責任。如因基金管理人原因導致本基金出現損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任的,基金管理人應賠償基金托管人由此遭受的損失。

    3.本基金投資非公開發行股票,基金管理人應至少于投資前三個工作日向基金托管人提交有關書面資料,并保證向基金托管人提供的有關資料真實、準確、完整。有關資料如有調整,基金管理人應及時提供調整后的資料。上述書面資料包括但不限于:
    (1)中國證監會批準發行非公開發行股票的批準文件。

    (2)非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

    (3)非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算有限責任公司簽訂的證券登記及服務協議。

    (4)基金擬認購的數量、價格、總成本、賬面價值。

    4.基金管理人應在本基金投資非公開發行股票后兩個交易日內,在中國證監會指定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值,以及總成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。

    本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規定,在合理期限內未能進行及時調整,基金管理人應在兩個工作日內編制臨時報告書,予以公告。

    5.基金托管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督:
    (1)本基金投資流通受限證券時的法律法規遵守情況。

    (2)在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的建立與完善情況。

    (3)有關比例限制的執行情況。

    (4)信息披露情況。

    6.相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的,從其規定。

    (六)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金資產凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

    (七)基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規、基金合同和本托管協議的規定,應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾正?;鸸芾砣藨e極配合和協助基金托管人的監督和核查?;鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核對并以書面形式給基金托管人發出回函,就基金托管人的疑義進行解釋或舉證,說明違規原因及糾正期限,并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正?;鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國證監會。

    (八)基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、基金合同和本托管協議對基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示,基金管理人應在規定時間內答復并改正,或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證;對基金托管人按照法律法規、基金合同和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項,基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

    (九)若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當立即通知基金管理人,由此造成的損失由基金管理人承擔。

    (十)基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應及時報告中國證監會,同時通知基金管理人限期糾正,并將糾正結果報告中國證監會?;鸸芾砣藷o正當理由,拒絕、阻撓對方根據本托管協議規定行使監督權,或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督,情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人應報告中國證監會。

    三、基金管理人對基金托管人的業務核查
    (一)基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查,核查事項包括基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

    (二)基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金合同、本協議及其他有關規定時,應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?;鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴皶r核對并以書面形式給基金管理人發出回函,說明違規原因及糾正期限,并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金托管人改正。

    基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性,在規定時間內答復基金管理人并改正。

    (三)基金管理人發現基金托管人有重大違規行為,應及時報告中國證監會,同時通知基金托管人限期糾正,并將糾正結果報告中國證監會?;鹜泄苋藷o正當理由,拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權,或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督,情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人應報告中國證監會。

    四、基金財產的保管
    (一)基金財產保管的原則
    1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

    2.基金托管人應安全保管基金財產。

    3.基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶。

    4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,確?;鹭敭a的完整與獨立。

    5.基金托管人按照基金合同和本協議的約定保管基金財產,如有特殊情況雙方可另行協商解決?;鹜泄苋宋唇浕鸸芾砣说闹噶?,不得自行運用、處分、分配本基金的任何資產(不包含基金托管人依據中國證券登記結算有限責任公司結算數據完成場內交易交收、托管資產開戶銀行及交易/登記結算機構扣收交易費、結算費和賬戶維護費等費用)。

    6.對于因為基金投資產生的應收資產,應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人,到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的,基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的,基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失,基金托管人對此不承擔任何責任。

    7.除依據法律法規和基金合同的規定外,基金托管人不得委托第三人托管基金財產。

    (二)基金銀行賬戶的開立和管理
    1.基金托管人可以基金的名義在其營業機構開立基金的銀行賬戶,并根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。

    2.基金銀行賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要?;鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬坏眉俳璞净鸬拿x開立任何其他銀行賬戶;亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

    3.基金銀行賬戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

    4.在符合法律法規規定的條件下,基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金資產的支付。

    (三)基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理
    1.基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司為基金開立基金托管人與基金聯名的證券賬戶。

    2.基金證券賬戶的開立和使用,僅限于滿足開展本基金業務的需要?;鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬坏贸鼋杌蛭唇泴Ψ酵馍米赞D讓基金的任何證券賬戶,亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

    3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責,賬戶資產的管理和運用由基金管理人負責。

    證券賬戶開戶費由基金管理人先行墊付,待托管產品啟始運營后,基金管理人可向基金托管人發送劃款指令,將代墊開戶費從本基金托管資金賬戶中扣還基金管理人。

    4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金賬戶,并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作,基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算保證金、交收價差資金等的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。

    5、賬戶注銷時,在遵守中國證券登記結算有限責任公司的相關規定下,由管理人和托管人協商確認主要辦理人。賬戶注銷期間,主要辦理人如需另一方提供配合的,另一方應予以配合。

    6.若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的投資業務,涉及相關賬戶的開立、使用的,若無相關規定,則基金托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規定執行。

    (四)債券托管專戶的開設和管理
    基金合同生效后,基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業拆借市場的交易資格,并代表基金進行交易;基金托管人根據中國人民銀行、銀行間市場登記結算機構的有關規定,在銀行間市場登記結算機構開立債券托管賬戶,持有人賬戶和資金結算賬戶,并代表基金進行銀行間市場債券的結算?;鸸芾砣撕突鹜泄苋斯餐砘鸷炗喨珖y行間債券市場債券回購主協議。

    (五)其他賬戶的開立和管理
    1.在本托管協議訂立日之后,本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》約定的其他投資品種的投資業務時,如果涉及相關賬戶的開設和使用,由基金管理人協助托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,開立有關賬戶。該賬戶按有關規則使用并管理。

    2.法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的,從其規定辦理。

    (六)基金財產投資的有關有價憑證等的保管
    基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于基金托管人的保管庫,也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票據營業中心的代保管庫,保管憑證由基金托管人持有。有價憑證的購買和轉讓,由基金管理人和基金托管人雙方約定辦理?;鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效控制或保管的資產不承擔保管責任。

    (七)與基金財產有關的重大合同的保管
    與基金財產有關的重大合同的簽署,由基金管理人負責。由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協議另有規定外,基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協議及基金投資業務中產生的重大合同,基金管理人應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?;鸸芾砣藨谥卮蠛贤炇鸷蠹皶r以加密方式將重大合同傳真給基金托管人,并在三十個工作日內將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期限為基金合同終止后 15年。

    五、基金資產凈值計算和會計核算
    (一)基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序
    1.基金資產凈值
    基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的金額。

    基金份額凈值是按照每個估值日閉市后,基金資產凈值除以當日基金份額總數,基金份額凈值的計算,精確到 0.0001元,小數點后第五位四舍五入,國家另有規定的,從其規定。

    基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值,經基金托管人復核,按規定公告。

    2.復核程序
    基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同的規定暫停估值時除外?;鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產進行估值后,將基金份額凈值結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人對外公布。

    3.根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致意見的,按照基金管理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布。

    (二)基金資產估值方法和特殊情形的處理
    1.估值對象
    基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、股指期貨合約、股票期權合約、其他投資等資產及負債。

    2.估值方法
    a、證券交易所上市的有價證券的估值
    (1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易所掛牌的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收盤價)估值;如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;
    (2)交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種(另有規定的除外),選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值;
    (3)交易所上市交易的可轉換債券,按照每日收盤價作為估值全價; (4)對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募證券,估值日不存在活躍市場時,采用估值技術確定其公允價值進行估值。如成本能夠近似體現公允價值,應持續評估上述做法的適當性,并在情況發生改變時做出適當調整。

    b、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:
    (1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值; (2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;
    (3)對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券,對存在活躍市場的情況下,應以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值;對于活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況下,按成本應對市場報價進行調整,確認計量日的公允價值;對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下,則采用估值技術確定公允價值;
    (4)非公開發行有明確鎖定期的股票、首次公開發行有明確鎖定期的股票、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等發行時明確一定期限限售期的股票,按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

    c、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種,按照第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種,按照第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權的固定收益品種,回售登記截止日(含當日)后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提供估值價格的債券,在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異,未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下,按成本估值。

    d、中小企業私募債券采用估值技術確定公允價值,估值技術難以確定和計量其公允價值的,按成本估值。

    e、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估值。

    f、存款的估值方法
    持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示,按協議或合同利率逐日確認利息收入。

    g、因持有股票而享有的配股權,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。

    h、基金投資的股指期貨合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。國家有最新規定的,按其規定進行估值。

    i、本基金投資股票期權合約,一般以估值當期結算價進行估值,估值當日無結算價的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。國家有最新規定的,按其規定進行估值。

    j、估值涉及到港幣等主要貨幣對人民幣匯率的,應當以基金估值日中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準。

    k、對于按照中國法律法規和基金投資所在地的法律法規規定應交納的各項稅金,本基金將按權責發生制原則進行估值;對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與估算的應交稅金有差異的,基金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的估值調整。

    l、當發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確?;鸸乐档墓叫?。

    m、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。

    n、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行,國家有最新規定的,按其規定進行估值。

    o、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最新規定估值。

    如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,共同查明原因,雙方協商解決。

    3.特殊情形的處理
    基金管理人、基金托管人按估值方法的第 m項進行估值時,所造成的誤差不作為基金份額凈值錯誤處理。

    由于不可抗力原因,或由于證券/期貨交易所、期貨公司及登記結算公司發送的數據錯誤等,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查,但未能發現錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

    (三)基金份額凈值錯誤的處理方式
    (1)當基金份額凈值小數點后 4位以內(含第 4位)發生差錯時,視為基金份額凈值錯誤;基金份額凈值出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報基金托管人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大;錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.25%時,基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.5%時,基金管理人應當公告,并報中國證監會備案;當發生凈值計算錯誤時,由基金管理人負責處理,由此給基金份額持有人和基金造成損失的,應由基金管理人先行賠付,基金管理人按差錯情形,有權向其他當事人追償。

    (2)當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時,基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任,經確認后按以下條款進行賠償:
    ①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,與本基金有關的會計問題,如經雙方在平等基礎上充分討論后,尚不能達成一致時,按基金管理人的建議執行,由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失,由基金管理人負責賠付。

    ②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告,而且基金托管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明,基金份額凈值出錯且造成基金份額持有人損失的,應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金,就實際向投資者或基金支付的賠償金額,基金管理人與基金托管人按照管理費和托管費的比例各自承擔相應的責任。

    ③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果,雖然多次重新計算和核對,尚不能達成一致時,為避免不能按時公布基金份額凈值的情形,以基金管理人的計算結果對外公布,由此給基金份額持有人和基金造成的損失,由基金管理人負責賠付。

    ④由于基金管理人提供的信息錯誤(包括但不限于基金申購或贖回金額等),進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失,由基金管理人負責賠付。

    (3)基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差,以基金管理人計算結果為準。

    (4)前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的,從其規定。如果行業另有通行做法,雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

    (四)暫停估值與公告基金份額凈值的情形
    (1)基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;
    (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時;
    (3)當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商一致的,基金管理人應當暫停估值;
    (4)法律法規、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

    (五)基金會計制度
    按國家有關部門規定的會計制度執行。

    (六)基金賬冊的建立
    基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?;鸸芾砣霜毩⒌卦O置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧,應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符,暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金資產凈值的計算和公告的,以基金管理人的賬冊為準。

    (七)基金財務報表與報告的編制和復核
    1.財務報表的編制
    基金財務報表由基金管理人編制,基金托管人復核。

    2.報表復核
    基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后,進行獨立的復核。核對不符時,應及時通知基金管理人共同查出原因,進行調整,直至雙方數據完全一致。

    3.財務報表的編制與復核時間安排
    (1)報表的編制
    基金管理人應當在每月結束后 5個工作日內完成月度報表的編制;在每個季度結束之日起 15個工作日內完成基金季度報告的編制;在上半年結束之日起 60日內完成基金半年度報告的編制;在每年結束之日起 90日內完成基金年度報告的編制?;鹉甓葓蟾娴呢攧諘媹蟾鎽斀涍^審計。

    (2)報表的復核
    基金管理人應及時完成報表編制,將有關報表提供基金托管人復核;基金托管人在復核過程中,發現雙方的報表存在不符時,基金管理人和基金托管人應共同查明原因,進行調整,調整以國家有關規定為準。

    基金管理人應留足充分的時間,便于基金托管人復核相關報表及報告。

    (八)基金管理人應在編制季度報告、半年度報告或者年度報告之前及時向基金托管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。

    六、基金份額持有人名冊的保管
    基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

    基金份額持有人名冊由基金注冊登記機構根據基金管理人的指令編制和保管,基金管理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊,保存期不少于 15年。

    如不能妥善保管,則按相關法規承擔責任。

    在基金托管人要求或編制半年報和年報前,基金管理人應將有關資料送交基金托管人,不得無故拒絕或延誤提供,并保證其的真實性、準確性和完整性?;鹜泄苋瞬坏脤⑺9艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途,并應遵守保密義務。

    七、爭議解決方式
    因本協議產生或與之相關的爭議,雙方當事人應經友好協商解決。如經友好協商未能解決的,則任何一方有權將爭議提交位于北京市的中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照其時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。

    爭議處理期間,雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責,各自繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。

    本協議受中國法律管轄。

    八、托管協議的變更、終止與基金財產的清算
    (一)托管協議的變更程序
    本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議進行修改。修改后的新協議,其內容不得與基金合同的規定有任何沖突?;鹜泄軈f議的變更報中國證監會備案。

    (二)基金托管協議終止出現的情形
    1.基金合同終止;
    2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產; 3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權; 4.發生法律法規或基金合同規定的終止事項。

    (三)基金財產的清算
    1.基金財產清算小組
    (1)自出現基金合同終止事由之日起 30個工作日內成立基金財產清算小組,基金財產清算小組在中國證監會的監督下進行基金清算。

    (2)基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?;鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

    (3)基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。

    基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

    2.基金財產清算程序
    基金合同終止,應當按法律法規和基金合同的有關規定對基金財產進行清算?;鹭敭a清算程序主要包括:
    (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金; (2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
    (3)對基金財產進行估值和變現;
    (4)制作清算報告;
    (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書;
    (6)將清算報告報中國證監會備案并公告;
    (7)對基金剩余財產進行分配。

    基金財產清算的期限為 6個月。

    3.清算費用
    清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

    4.基金財產按下列順序清償:
    (1)支付清算費用;
    (2)交納所欠稅款;
    (3)清償基金債務;
    (4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

    基金財產未按前款(1)-(3)項規定清償前,不分配給基金份額持有人。

    5.基金財產清算的公告
    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計,律師事務所出具法律意見書后,由基金財產清算小組報中國證監會備案并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后 5個工作日內由基金財產清算小組公告。

    6.基金財產清算賬冊及文件的保存
    基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存 15年以上,法律法規另有規定的從其規定。

    第二十一部分 對基金份額持有人的服務
    基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內容,基金管理人根據基金份額持有人的需要和市場的變化,有權增加、修改這些服務項目。

    一、客戶服務專線
    1、理財咨詢
    人工理財咨詢、賬戶查詢、投資人個人資料完善等。

    2、全天候的 7×24小時電話自助查詢(基金凈值、賬戶信息等)。

    二、客戶投訴及建議受理服務
    投資人可以通過電話、信函、電郵、傳真等方式提出咨詢、建議、投訴等需求,基金管理人將盡快給予回復,并在處理進程中隨時給予跟蹤反饋。

    三、短信提示發送服務
    投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務電話、網站申請訂制(退訂)免費的手機短信資訊?;鸸芾砣硕ㄆ诨虿欢ㄆ谙蛲顿Y人發送短信資訊。

    四、電子郵件電子刊物發送服務
    投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務電話、網站申請訂制(退訂)免費的電子郵件資訊?;鸸芾砣硕ㄆ诨虿欢ㄆ谙蛲顿Y人發送電子資訊。

    五、聯系基金管理人
    1、網址:www.gtfund.com
    2、電子郵箱:service@gtfund.com
    3、客戶服務熱線:400-888-8688(全國免長途話費),021-31089000 4、客戶服務傳真:021-31081700
    5、基金管理人辦公地址:上海市虹口區公平路 18號 8號樓嘉昱大廈 16層-19層 郵編:200082
    六、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容,請通過上述方式聯系基金管理人。請確保投資前,您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

    第二十二部分 其他應披露事項

    公告名稱披露媒介日期
    國泰基金管理有限公司關于修訂旗 下部分公募基金基金合同的公告《上海證券報》、《證 券時報》、《中國證券 報》、《證券日報》2020/10/21
    國泰基金管理有限公司高級管理人 員變更公告《中國證券報》、《證 券時報》、《上海證券 報》、《證券日報》2020/12/18
    國泰基金管理有限公司高級管理人 員任職公告《中國證券報》、《上 海證券報》、《證券時 報》2021/3/31
    國泰基金管理有限公司董事變更公 告《中國證券報》2021/4/1

    第二十三部分 招募說明書存放及查閱方式
    本招募說明書存放在本基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所,投資人可在辦公時間免費查閱;也可按工本費購買本招募說明書復制件或復印件,但應以招募說明書正本為準?;鸸芾砣撕突鹜泄苋吮WC文本的內容與所公告的內容完全一致。

    第二十四部分 備查文件
    以下備查文件存放在本基金管理人、基金托管人的辦公場所。投資人可在辦公時間免費查閱,也可按工本費購買復印件。

    一、中國證監會關于準予國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金變更注冊的批復文件
    二、經中國證監會備案的國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會決議的文件
    三、《國泰量化策略收益混合型證券投資基金基金合同》
    四、《國泰量化策略收益混合型證券投資基金托管協議》
    五、法律意見書
    六、基金管理人業務資格批件、營業執照
    七、基金托管人業務資格批件、營業執照
    八、中國證監會要求的其他文件



    國泰基金管理有限公司
    二零二二年五月九日

      中財網
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